PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGIX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий MEGIX и MRFOX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.33

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.57

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.68

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

1.75

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.92

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.06

-0.94

Корреляция

Корреляция между MEGIX и MRFOX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MRFOX

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MRFOX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.16%

-29.10%

-58.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-7.09%

-20.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.16%

-12.98%

-74.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-5.32%

-61.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-2.37%

-33.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

2.77%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MRFOX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

3.04%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

7.08%

+15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

11.83%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

12.04%

+35.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

14.29%

+25.59%