Сравнение MEGIX с MPEGX
MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MEGIX returned -1.27%/yr vs -6.85%/yr for MPEGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и MPEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у MPEGX с доходностью -1.79%.
MEGIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- —
MPEGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам MEGIX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -8.81% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -1.79% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 29.19% |
Correlation
The correlation between MEGIX and MPEGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between MEGIX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGIX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
MEGIX
MPEGX
Сравнение MEGIX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGIX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.19 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.39 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и MPEGX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MPEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGIX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -75.29% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -27.46% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -28.53% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -72.99% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -39.28% | +20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -21.24% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 13.14% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и MPEGX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGIX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 9.66% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 21.86% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 28.72% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 40.31% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 34.61% | +0.12% |
Сравнение комиссий MEGIX и MPEGX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MPEGX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и MPEGX
Ни MEGIX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MEGIX and MPEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MEGIX has higher volatility (10.56%) compared to MPEGX (9.66%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs MPEGX's -75.29%.
MEGIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEGIX и MPEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор