Сравнение MEGIX с MPEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и MPEGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	-15.47%	35.72%	46.59%	48.66%	-83.28%	-0.20%	117.49%	31.82%	7.73%	19.35%
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio	-11.38%	14.05%	42.38%	46.66%	-63.39%	-12.37%	142.68%	39.73%	12.19%	29.33%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у MPEGX с доходностью -11.38%.

MEGIX

1 день: 4.61%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -15.47%

6 месяцев: -22.18%

1 год: 14.60%

3 года*: 28.75%

5 лет*: -16.17%

10 лет*: —

MPEGX

1 день: 4.71%

1 месяц: -5.01%

С начала года: -11.38%

6 месяцев: -20.20%

1 год: 7.13%

3 года*: 21.82%

5 лет*: -7.45%

10 лет*: 13.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Часто сравнивают с MEGIX:

MEGIX с PMPIX MEGIX с SWPPX MEGIX с SCHG MEGIX с VGT MEGIX с VUG MEGIX с SPMO MEGIX с FAGAX

Часто сравнивают с MPEGX:

MPEGX с MSEQX MPEGX с VMGRX MPEGX с SPY MPEGX с VTSAX MPEGX с INDEX MPEGX с FXAIX MPEGX с FNILX

Сравнение комиссий MEGIX и MPEGX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MPEGX в 0.72%.

MPEGX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

MEGIX

Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MPEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEGIX	MPEGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.50	0.28	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	0.63	+0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.08	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.30	+0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.40	0.75	+0.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа MPEGX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEGIX	MPEGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.50	0.28	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	-0.19	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.38	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.47	-0.35

Корреляция

Корреляция между MEGIX и MPEGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MPEGX

Ни MEGIX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.82%	7.97%	5.35%	24.32%	0.00%	0.00%	0.00%
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.82%	7.63%	12.05%	23.88%	41.11%	67.79%	13.20%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MPEGX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MPEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEGIX	MPEGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.16%	-75.29%	-11.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.03%	-27.46%	-0.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-87.16%	-72.99%	-14.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-75.29%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.55%	-45.21%	-21.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.33%	-21.13%	-15.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.67%	10.87%	-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MPEGX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеют волатильность 9.68% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEGIX	MPEGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.68%	9.50%	+0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.25%	22.29%	-0.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.32%	32.20%	+1.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	47.76%	40.35%	+7.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.88%	34.35%	+5.53%

Сравнение MEGIX с MPEGX

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MPEGX

Сравнение доходности по годам MEGIX и MPEGX

Доходность по периодам

MEGIX

MPEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEGIX и MPEGX

Доходность на риск

MEGIX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

MEGIX

MPEGX

Сравнение MEGIX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEGIX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MPEGX

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MPEGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MPEGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)