Сравнение MEGIX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGIX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -15.47% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 24.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%.
MEGIX
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGIX и MEIFX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
MEGIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MEGIX
MEIFX
Сравнение MEGIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 3.44 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.37 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MEGIX и MEIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и MEIFX
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и MEIFX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.16% | -54.37% | -32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -8.99% | -19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.16% | -23.54% | -63.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -5.84% | -60.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -7.76% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 2.06% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и MEIFX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 3.99% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 7.32% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 14.98% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 15.95% | +31.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 17.96% | +21.92% |