Сравнение MEGIX с CHASX
MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MEGIX returned 0.44%/yr vs 22.26%/yr for CHASX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGIX charges 0.57%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 26.96%.
MEGIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -5.64%
- С начала года
- -5.03%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
CHASX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- 26.96%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- 39.67%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам MEGIX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -5.03% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
CHASX Chase Growth Fund | 26.96% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 21.13% |
Correlation
The correlation between MEGIX and CHASX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between MEGIX and CHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGIX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
MEGIX
CHASX
Сравнение MEGIX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGIX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.53 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 18.49 | -18.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и CHASX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGIX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -45.94% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -9.90% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -23.40% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -24.63% | -45.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -0.20% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -9.12% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 2.42% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и CHASX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Chase Growth Fund (CHASX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGIX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 5.59% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 14.71% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 18.69% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 20.46% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 19.98% | +14.70% |
Сравнение комиссий MEGIX и CHASX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и CHASX
Дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности CHASX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.18% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 11.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEGIX and CHASX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to CHASX (5.59%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEGIX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор