PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%25.09%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий MEGIX и ADX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.47

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.18

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.56

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

11.81

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.47

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.89

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Корреляция

Корреляция между MEGIX и ADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и ADX

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и ADX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.16%

-71.60%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-11.12%

-16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.16%

-25.07%

-62.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-4.36%

-62.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-23.22%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

2.41%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и ADX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

6.64%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

10.77%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

18.76%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

17.23%

+30.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

17.96%

+21.92%