Сравнение MEGBX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -9.77% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.41% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGBX показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEGBX имеют среднегодовую доходность 15.79%, а акции PBCKX немного отстают с 15.21%.
MEGBX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 15.79%
PBCKX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и PBCKX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
MEGBX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
MEGBX
PBCKX
Сравнение MEGBX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.03 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.10 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.00 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.01 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и PBCKX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и PBCKX
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.48%, что больше доходности PBCKX в 22.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.48% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.77% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и PBCKX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -38.00% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -19.10% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -38.00% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -38.00% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -15.73% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -5.64% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 5.75% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и PBCKX
MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Principal Blue Chip Fund (PBCKX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.53% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 11.84% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 19.60% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 20.32% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 20.15% | +1.84% |