PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEGBX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEGBX имеют среднегодовую доходность 17.06%, а акции PBCKX немного отстают с 16.21%.


MEGBX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
3.89%
С начала года
4.23%
1 год
8.10%
3 года*
26.08%
5 лет*
12.98%
10 лет*
17.06%

PBCKX

1 день
1.41%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-0.19%
1 год
-0.08%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGBX и PBCKX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund
4.23%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund
-0.19%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between MEGBX and PBCKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.93

The correlation between MEGBX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Growth Fund

Principal Blue Chip Fund

Доходность на риск

MEGBX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 77
Ранг коэф-та Мартина

PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MEGBXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.02

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

-0.05

+1.50

MEGBX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и PBCKX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и PBCKX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MEGBXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-38.00%

-34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-19.10%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-19.10%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-38.00%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-38.00%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-3.98%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.70%

-5.66%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

6.70%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и PBCKX

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Principal Blue Chip Fund (PBCKX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MEGBXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.91%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

13.23%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

15.93%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

20.48%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

20.20%

+1.90%

Сравнение комиссий MEGBX и PBCKX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и PBCKX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.52%, что больше доходности PBCKX в 19.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund
25.52%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund
19.98%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%

Часто задаваемые вопросы


MEGBX and PBCKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGBX has higher volatility (6.09%) compared to PBCKX (4.91%). In terms of maximum drawdown, MEGBX dropped -72.95% vs PBCKX's -38.00%.

MEGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGBX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор