Сравнение MEGBX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEGBX или PBCKX.
Основные характеристики
| MEGBX | PBCKX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.08% | 23.31% |
| Дох-ть за 1 год | 31.97% | 36.96% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 2.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 12.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.37% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | 20.41 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 13.48% |
| Макс. просадка | -72.59% | -41.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и PBCKX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и PBCKX
С начала года, MEGBX показывает доходность 31.08%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и PBCKX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEGBX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и PBCKX
Ни MEGBX, ни PBCKX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 4.83% | 1.78% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и PBCKX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.59%, что больше максимальной просадки PBCKX в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и PBCKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и PBCKX
MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Principal Blue Chip Fund (PBCKX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.