PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGBX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с MEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGBX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund		-10.54%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 15.70% против 9.90% соответственно.

MEGBX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-11.39%
1 год
8.54%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.05%
10 лет*
15.70%

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRBCX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MEGBX и MEIIX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MEGBX
MFS Growth Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEGBX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGBXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.69

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.03

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.02

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

4.48

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGBX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGBXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между MEGBX и MEIIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и MEIIX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности MEIIX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund		29.73%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и MEIIX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGBXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-52.64%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-11.10%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-17.58%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-36.70%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-5.02%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-6.58%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.53%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и MEIIX

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGBXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

3.64%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

7.85%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

14.83%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

13.92%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

16.56%

+5.43%