Сравнение MEGBX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -10.54% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 7.06% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 15.70% против 11.72% соответственно.
MEGBX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 15.70%
DFIVX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и DFIVX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
MEGBX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
MEGBX
DFIVX
Сравнение MEGBX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.39 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 3.01 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.32 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 14.58 | -12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.39 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и DFIVX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и DFIVX
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности DFIVX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.73% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.93% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и DFIVX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -66.61% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -9.58% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -25.29% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -48.11% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -4.83% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -12.30% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.73% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и DFIVX
MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.32% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 10.73% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 16.66% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 16.28% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 18.07% | +3.92% |