PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGBX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGBX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund		-10.54%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.70% против 16.68% соответственно.

MEGBX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-11.39%
1 год
8.54%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.05%
10 лет*
15.70%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRBCX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий MEGBX и ADX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

MEGBX
MFS Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

MEGBX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGBXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.47

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.18

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.56

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

11.81

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGBX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGBXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.47

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.09

+0.40

Корреляция

Корреляция между MEGBX и ADX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и ADX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund		29.73%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и ADX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGBXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-71.60%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-11.12%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-25.07%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-37.17%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-4.36%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-23.22%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.41%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и ADX

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGBXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.64%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

10.77%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

18.76%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

17.23%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

17.96%

+4.03%