Сравнение MEDP с PHM
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MEDP returned 21.69%/yr vs 18.86%/yr for PHM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 5.26%.
MEDP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- 53.73%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- —
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам MEDP и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -16.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between MEDP and PHM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.54B
PHM:
$23.88B
MEDP:
$15.63
PHM:
$10.36
MEDP:
29.89
PHM:
11.88
MEDP:
0.90
PHM:
0.84
MEDP:
5.14
PHM:
1.44
MEDP:
22.62
PHM:
1.84
MEDP:
$2.68B
PHM:
$16.83B
MEDP:
$778.59M
PHM:
$4.39B
MEDP:
$572.96M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. PHM — Ранг доходности на риск
MEDP
PHM
Сравнение MEDP c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.85 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 1.66 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и PHM
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -92.40% | +49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -22.60% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -38.01% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -38.01% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.69% | -16.36% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -35.47% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 11.62% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и PHM
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.83%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 9.64% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 23.60% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.99% | 34.34% | +34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 34.72% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 36.49% | +13.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и PHM
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и PHM
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and PHM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHM has higher volatility (9.64%) compared to MEDP (6.83%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs PHM's -92.40%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор