Сравнение MEDP с NVO
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MEDP in Diagnostics & Research, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, MEDP returned 24.80%/yr vs 5.11%/yr for NVO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -1.67%.
MEDP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 19.59%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам MEDP и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -4.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between MEDP and NVO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MEDP:
$15.49B
NVO:
$215.05B
MEDP:
$15.76
NVO:
DKK 27.42
MEDP:
33.93
NVO:
11.57
MEDP:
1.02
NVO:
0.50
MEDP:
5.83
NVO:
4.30
MEDP:
25.88
NVO:
6.95
MEDP:
$2.68B
NVO:
DKK 327.80B
MEDP:
$778.59M
NVO:
DKK 268.30B
MEDP:
$572.96M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. NVO — Ранг доходности на риск
MEDP
NVO
Сравнение MEDP c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.53 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -0.84 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и NVO
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -74.70% | +31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -49.17% | +12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -74.70% | +35.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -74.70% | +31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -64.87% | +51.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -17.83% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 31.10% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и NVO
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 9.85%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 11.68% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 37.71% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.60% | 51.65% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 38.48% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 32.57% | +17.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и NVO
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и NVO
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and NVO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.68%) compared to MEDP (9.85%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs NVO's -74.70%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор