Сравнение MEDP с GDXU
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs -14.72%/yr for GDXU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -57.47%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -49.20%
- С начала года
- -57.47%
- 6 месяцев
- -46.20%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 35.00%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDP и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 4.75% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -57.47% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
Correlation
The correlation between MEDP and GDXU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. GDXU — Ранг доходности на риск
MEDP
GDXU
Сравнение MEDP c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.48 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 1.04 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.13 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.13 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и GDXU
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -94.39% | +51.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -80.26% | +43.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -80.26% | +40.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -92.93% | +50.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -80.26% | +54.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -69.78% | +56.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 37.20% | -21.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и GDXU
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 50.50%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 50.50% | -43.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 122.03% | -84.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 140.25% | -71.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 111.49% | -59.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 110.52% | -60.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и GDXU
Ни MEDP, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and GDXU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (50.50%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs GDXU's -94.39%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор