Сравнение MEDP с DLB
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, MEDP returned 21.69%/yr vs -10.74%/yr for DLB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и DLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEDP показывает доходность -16.79%, а DLB немного ниже – -17.26%.
MEDP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- 53.73%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- —
DLB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- -13.16%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам MEDP и DLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -16.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -17.26% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
Correlation
The correlation between MEDP and DLB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between MEDP and DLB shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.54B
DLB:
$5.02B
MEDP:
$15.63
DLB:
$2.53
MEDP:
29.89
DLB:
20.79
MEDP:
0.90
DLB:
30.68
MEDP:
5.14
DLB:
3.71
MEDP:
22.62
DLB:
1.92
MEDP:
$2.68B
DLB:
$1.36B
MEDP:
$778.59M
DLB:
$1.19B
MEDP:
$572.96M
DLB:
$347.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. DLB — Ранг доходности на риск
MEDP
DLB
Сравнение MEDP c DLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | DLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.80 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.96 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -1.93 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и DLB
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и DLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -62.19% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -30.11% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -38.92% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -44.41% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.69% | -45.04% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -22.37% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 14.84% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и DLB
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.02% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 20.37% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.99% | 25.14% | +43.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 25.03% | +26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 26.61% | +23.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и DLB
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.68% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и DLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и DLB
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and DLB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (6.83%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs DLB's -62.19%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и DLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор