Сравнение MEDP с BLD
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, MEDP returned 21.69%/yr vs 16.32%/yr for BLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -1.46%.
MEDP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- 53.73%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- —
BLD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 27.86%
Сравнение доходности по годам MEDP и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -16.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
BLD TopBuild Corp. | -1.46% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between MEDP and BLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between MEDP and BLD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.54B
BLD:
$11.56B
MEDP:
$15.63
BLD:
$17.76
MEDP:
29.89
BLD:
23.15
MEDP:
0.90
BLD:
1.12
MEDP:
5.14
BLD:
2.07
MEDP:
22.62
BLD:
4.81
MEDP:
$2.68B
BLD:
$5.62B
MEDP:
$778.59M
BLD:
$1.62B
MEDP:
$572.96M
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. BLD — Ранг доходности на риск
MEDP
BLD
Сравнение MEDP c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.85 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 2.11 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и BLD
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -52.26% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -39.12% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -42.41% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -49.39% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.69% | -25.38% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -15.10% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 15.68% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и BLD
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.83%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 9.02% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 33.81% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.99% | 43.80% | +25.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 41.43% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 42.78% | +6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и BLD
Ни MEDP, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и BLD
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and BLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (9.02%) compared to MEDP (6.83%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs BLD's -52.26%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор