Сравнение MED с PSLV
MED (Medifast, Inc.) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, MED returned -7.03%/yr vs 14.02%/yr for PSLV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MED и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: -7.03% против 14.02% соответственно.
MED
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -45.75%
- 5 лет*
- -46.38%
- 10 лет*
- -7.03%
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам MED и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 14.89% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between MED and PSLV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between MED and PSLV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MED:
$135.04M
PSLV:
$14.73B
MED:
-$1.82
PSLV:
$13.57
MED:
0.39
PSLV:
218.98
MED:
0.68
PSLV:
0.90
MED:
$346.10M
PSLV:
$64.19M
MED:
$242.70M
PSLV:
$404.67M
MED:
-$3.86M
PSLV:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. PSLV — Ранг доходности на риск
MED
PSLV
Сравнение MED c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MED | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.53 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 5.58 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MED | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.76 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.03 | 0.53 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.45 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MED и PSLV
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MED | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -79.38% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -40.65% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | -40.65% | -50.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.56% | -40.65% | -55.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | -42.79% | -53.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.83% | -35.53% | -60.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -58.15% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.61% | 18.38% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и PSLV
Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 9.23%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MED | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 16.60% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 57.34% | -25.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.97% | 58.49% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 35.64% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.67% | 31.14% | +16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и PSLV
Ни MED, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MED and PSLV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.60%) compared to MED (9.23%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs PSLV's -79.38%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MED и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор