PortfoliosLab logo
Сравнение MED с JWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MED и JWN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MED и JWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Nordstrom, Inc. (JWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.35%
513.28%
MED
JWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-1.25

JWN:

1.00

Коэф-т Сортино

MED:

-2.11

JWN:

1.61

Коэф-т Омега

MED:

0.75

JWN:

1.22

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.65

JWN:

0.43

Коэф-т Мартина

MED:

-1.27

JWN:

5.77

Индекс Язвы

MED:

49.24%

JWN:

5.13%

Дневная вол-ть

MED:

50.39%

JWN:

29.81%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

JWN:

-86.56%

Текущая просадка

MED:

-95.72%

JWN:

-58.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$137.60M

JWN:

$4.05B

EPS

MED:

$0.19

JWN:

$1.74

Коэффициент P/E

MED:

66.21

JWN:

13.88

Коэффициент PEG

MED:

1.95

JWN:

0.31

Коэффициент P/S

MED:

0.23

JWN:

0.27

Коэффициент P/B

MED:

0.64

JWN:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$427.72M

JWN:

$15.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$317.33M

JWN:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

MED:

$1.20M

JWN:

-$540.70M

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -28.60%, что значительно ниже, чем у JWN с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции MED превзошли акции JWN по среднегодовой доходности: -5.97% против -7.62% соответственно.


MED

С начала года

-28.60%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-29.48%

1 год

-62.68%

5 лет

-28.76%

10 лет

-5.97%

JWN

С начала года

0.83%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

5.74%

1 год

30.50%

5 лет

6.13%

10 лет

-7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и JWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c JWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Nordstrom, Inc. (JWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MED, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MED: -1.25
JWN: 1.00
Коэффициент Сортино MED, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MED: -2.11
JWN: 1.61
Коэффициент Омега MED, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MED: 0.75
JWN: 1.22
Коэффициент Кальмара MED, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MED: -0.65
JWN: 0.43
Коэффициент Мартина MED, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MED: -1.27
JWN: 5.77

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа JWN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и JWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25
1.00
MED
JWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и JWN

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.
0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
JWN
Nordstrom, Inc.
3.15%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MED и JWN

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки JWN в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и JWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.72%
-58.00%
MED
JWN

Волатильность

Сравнение волатильности MED и JWN

Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Nordstrom, Inc. (JWN) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
5.04%
MED
JWN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и JWN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Nordstrom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию