PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MED с LULU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MED с LULU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MED (Medifast, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MED in Personal Services, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, MED returned -7.29%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MED и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: -7.29% против 5.37% соответственно.

MED

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.73%
С начала года
11.33%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-8.40%
3 года*
-46.74%
5 лет*
-45.89%
10 лет*
-7.29%

LULU

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-42.05%
1 год
-50.33%
3 года*
-31.43%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MED и LULU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MED
Medifast, Inc.		11.33%-39.39%-73.79%-38.34%-42.31%9.36%86.18%-9.73%82.11%72.33%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-42.85%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%

Correlation

The correlation between MED and LULU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$130.86M

LULU:

$13.72B

EPS

MED:

-$1.82

LULU:

$12.35

Коэффициент P/S

MED:

0.38

LULU:

1.25

Коэффициент P/B

MED:

0.66

LULU:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$346.10M

LULU:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$242.70M

LULU:

$6.24B

EBITDA (12 мес.)

MED:

-$3.86M

LULU:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с MED:
MED с CBRLMED с LOWMED с SCHDMED с NEEMED с HDMED с GPCMED с IVV
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

MED vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг доходности на риск MED: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MED c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDLULUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-1.17

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-1.74

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.78

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.97

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.72

+1.28

MED vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MED и LULU

Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и LULU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-92.26%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.39%

-53.88%

+16.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.91%

-77.66%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.29%

-77.66%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.76%

-77.66%

-19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.96%

-76.77%

-19.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.84%

-27.61%

-23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.83%

30.26%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MED и LULU

Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 8.94%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

13.47%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

32.76%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.90%

44.48%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.25%

42.22%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.68%

40.62%

+7.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и LULU

Ни MED, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
76.04M
2.47B
(MED) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MED и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medifast, Inc. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
68.1%
54.2%
Активы портфеля
MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

MED and LULU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LULU has higher volatility (13.47%) compared to MED (8.94%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs LULU's -92.26%.

MED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MED и LULU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор