PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MED с VFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MED с VFC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и V.F. Corporation (VFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или VFC.

Корреляция

Корреляция между MED и VFC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MED и VFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и V.F. Corporation (VFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.35%
384.81%
MED
VFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-1.25

VFC:

-0.13

Коэф-т Сортино

MED:

-2.11

VFC:

0.32

Коэф-т Омега

MED:

0.75

VFC:

1.05

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.65

VFC:

-0.10

Коэф-т Мартина

MED:

-1.27

VFC:

-0.46

Индекс Язвы

MED:

49.24%

VFC:

19.51%

Дневная вол-ть

MED:

50.39%

VFC:

70.64%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

VFC:

-88.41%

Текущая просадка

MED:

-95.72%

VFC:

-86.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$137.60M

VFC:

$4.50B

EPS

MED:

$0.19

VFC:

-$0.37

Коэффициент PEG

MED:

1.95

VFC:

0.14

Коэффициент P/S

MED:

0.23

VFC:

0.44

Коэффициент P/B

MED:

0.64

VFC:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$427.72M

VFC:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$317.33M

VFC:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

MED:

$1.20M

VFC:

$466.30M

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -28.60%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -45.83%. За последние 10 лет акции MED превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: -5.97% против -13.77% соответственно.

MED

С начала года

-28.60%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-29.48%

1 год

-62.68%

5 лет

-28.76%

10 лет

-5.97%

VFC

С начала года

-45.83%

1 месяц

-26.26%

6 месяцев

-31.45%

1 год

-6.55%

5 лет

-25.72%

10 лет

-13.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и VFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c VFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MED, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MED: -1.25
VFC: -0.13
Коэффициент Сортино MED, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MED: -2.11
VFC: 0.32
Коэффициент Омега MED, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MED: 0.75
VFC: 1.05
Коэффициент Кальмара MED, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MED: -0.65
VFC: -0.10
Коэффициент Мартина MED, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MED: -1.27
VFC: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа VFC равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25
-0.13
MED
VFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и VFC

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
VFC
V.F. Corporation		3.11%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.32%2.87%2.14%1.48%

Просадки

Сравнение просадок MED и VFC

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и VFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.72%
-86.23%
MED
VFC

Волатильность

Сравнение волатильности MED и VFC

Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 11.59%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 46.94%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
46.94%
MED
VFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и VFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию