Сравнение MED с VFC
MED (Medifast, Inc.) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MED in Personal Services, VFC in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, MED returned -7.03%/yr vs -9.28%/yr for VFC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MED и VFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции MED превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: -7.03% против -9.28% соответственно.
MED
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -45.75%
- 5 лет*
- -46.38%
- 10 лет*
- -7.03%
VFC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- -9.28%
Сравнение доходности по годам MED и VFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 14.89% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
VFC V.F. Corporation | -8.21% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
Correlation
The correlation between MED and VFC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.20 |
The correlation between MED and VFC shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MED:
-$1.82
VFC:
$0.57
MED:
0.39
VFC:
0.68
MED:
$346.10M
VFC:
$9.58B
MED:
$242.70M
VFC:
$5.16B
MED:
-$3.86M
VFC:
$961.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. VFC — Ранг доходности на риск
MED
VFC
Сравнение MED c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MED | VFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.36 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 3.20 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MED | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.71 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.03 | -0.46 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.23 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MED и VFC
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и VFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MED | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -88.41% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -25.57% | -11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | -63.66% | -27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.56% | -86.78% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | -88.41% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.83% | -79.89% | -15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -21.63% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.61% | 10.86% | +10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и VFC
Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 9.23%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MED | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 13.20% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 31.26% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.97% | 48.75% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 53.49% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.67% | 44.88% | +2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и VFC
MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
VFC V.F. Corporation | 2.18% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MED и VFC
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
MED and VFC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (13.20%) compared to MED (9.23%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs VFC's -88.41%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MED и VFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор