Сравнение MDY с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
MDY и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.42% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.89% соответственно.
MDY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 10.46%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и XLU
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDY vs. XLU — Ранг доходности на риск
MDY
XLU
Сравнение MDY c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.27 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.24 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 5.38 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.27 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MDY и XLU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и XLU
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.14% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и XLU
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -51.98% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.18% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -25.26% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -36.07% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -2.23% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -10.26% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.82% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и XLU
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.10% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 10.33% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 15.80% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.17% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.20% | +1.97% |