Сравнение MDY с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
MDY и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.23% соответственно.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и XLE
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDY vs. XLE — Ранг доходности на риск
MDY
XLE
Сравнение MDY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.18 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.23 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.18 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.89 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MDY и XLE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и XLE
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и XLE
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -71.26% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -18.79% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -26.04% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -66.81% | +24.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.74% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -18.05% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 7.15% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и XLE
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.42% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.45% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 14.46% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 25.21% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 26.09% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 29.50% | -8.33% |