PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с VDC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 11.33%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDY charges 0.23%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности MDY и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.33% против 8.03% соответственно.

MDY

1 день
0.71%
1 месяц
3.51%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.52%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.33%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
8.56%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.28%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between MDY and VDC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.61

Over the past year, the correlation between MDY and VDC has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDY и VDC

Секторы
MDY
VDC

Промышленность

25.1%
0.3%

Технологии

15.4%

-

Финансовые услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
1.8%

Здравоохранение

8.7%
0.0%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
97.5%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MDY
25.1%
VDC
0.3%

Технологии

MDY
15.4%
VDC

-

Финансовые услуги

MDY
13.9%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
VDC
1.8%

Здравоохранение

MDY
8.7%
VDC
0.0%

Недвижимость

MDY
7.7%
VDC

-

Энергетика

MDY
5.6%
VDC

-

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
VDC
0.3%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
VDC
97.5%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
VDC

-

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

MDY vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.58

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.93

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.79

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

1.60

+9.00

MDY vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDY и VDC

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-34.24%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.28%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-11.78%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-16.55%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-25.31%

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.37%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.73%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.57%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и VDC

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.62%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

10.02%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

12.57%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

13.17%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

14.66%

+6.55%

Сравнение комиссий MDY и VDC

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и VDC

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.03%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

MDY and VDC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (5.04%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, MDY leads with 11.33% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDY has performed better with a 11.33% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.03% for MDY.

MDY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.09% for VDC.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор