PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDY с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDY и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDY и UMDD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
3.42%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
5.14%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции UMDD немного отстают с 10.04%.


MDY

1 день
0.10%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.58%
1 год
15.61%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.46%

UMDD

1 день
2.82%
1 месяц
-17.06%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.13%
3 года*
13.87%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P MidCap 400 ETF

ProShares UltraPro MidCap400

Сравнение комиссий MDY и UMDD

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UMDD в 0.95%.


Доходность на риск

MDY vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDY
Ранг доходности на риск MDY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDYUMDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.45

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.79

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

2.84

+2.44

MDY vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа UMDD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDYUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.22

Корреляция

Корреляция между MDY и UMDD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и UMDD

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности UMDD в 1.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.14%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MDY и UMDD

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и UMDD.


Загрузка...

Показатели просадок


MDYUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-86.24%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-38.30%

+29.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-64.61%

+40.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-86.24%

+44.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-27.99%

+22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-23.71%

+16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

10.66%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и UMDD

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.43%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDYUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

19.56%

-13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

36.08%

-24.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

63.30%

-42.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

58.88%

-39.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

62.19%

-41.02%