Сравнение MDY с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
MDY и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и UMDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и UMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.42% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции UMDD немного отстают с 10.04%.
MDY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 10.46%
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и UMDD
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UMDD в 0.95%.
Доходность на риск
MDY vs. UMDD — Ранг доходности на риск
MDY
UMDD
Сравнение MDY c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | UMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.45 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 2.84 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.16 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MDY и UMDD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и UMDD
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности UMDD в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.14% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и UMDD
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и UMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -86.24% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -38.30% | +29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -64.61% | +40.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -86.24% | +44.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -27.99% | +22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -23.71% | +16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 10.66% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и UMDD
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.43%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 19.56% | -13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 36.08% | -24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 63.30% | -42.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 58.88% | -39.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 62.19% | -41.02% |