Сравнение UMDD с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
UMDD и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или TNA.
Корреляция
Корреляция между UMDD и TNA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и TNA
Основные характеристики
UMDD:
0.72
TNA:
0.34
UMDD:
1.25
TNA:
0.90
UMDD:
1.15
TNA:
1.11
UMDD:
0.76
TNA:
0.30
UMDD:
3.00
TNA:
1.49
UMDD:
11.42%
TNA:
14.15%
UMDD:
47.35%
TNA:
61.23%
UMDD:
-86.24%
TNA:
-88.09%
UMDD:
-22.20%
TNA:
-59.22%
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 9.62% против 1.38% соответственно.
UMDD
10.68%
7.28%
23.09%
36.88%
4.27%
9.62%
TNA
5.90%
1.23%
14.95%
27.85%
-8.23%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и TNA
UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMDD и TNA
UMDD
TNA
Сравнение UMDD c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и TNA
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TNA в 0.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.69% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.87% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и TNA
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и TNA
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 11.64%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.