Сравнение UMDD с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
UMDD и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 10.04% против 4.86% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и TNA
UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
UMDD vs. TNA — Ранг доходности на риск
UMDD
TNA
Сравнение UMDD c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.46 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 4.61 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.19 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и TNA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и TNA
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности TNA в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и TNA
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -88.09% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -37.58% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -82.36% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -88.09% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -58.21% | +30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -33.81% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 11.90% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и TNA
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 22.02% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 43.21% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 69.30% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 67.36% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 68.28% | -6.09% |