PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с TNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.80%/yr vs 7.99%/yr for TNA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UMDD charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 11.80% против 7.99% соответственно.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between UMDD and TNA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.94

The correlation between UMDD and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и TNA

Секторы
UMDD
TNA

Промышленность

13.6%
17.5%

Технологии

9.1%
16.9%

Финансовые услуги

7.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.4%

Здравоохранение

4.8%
16.5%

Недвижимость

4.1%
6.2%

Энергетика

2.9%
6.2%

Сырьевые материалы

2.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.5%

Промышленность

UMDD
13.6%
TNA
17.5%

Технологии

UMDD
9.1%
TNA
16.9%

Финансовые услуги

UMDD
7.5%
TNA
15.9%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.2%
TNA
8.4%

Здравоохранение

UMDD
4.8%
TNA
16.5%

Недвижимость

UMDD
4.1%
TNA
6.2%

Энергетика

UMDD
2.9%
TNA
6.2%

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
TNA
4.8%

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
TNA
2.4%

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
TNA
2.9%

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
TNA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

UMDD vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.30

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.72

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.03

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

13.27

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.30

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UMDD и TNA

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-88.09%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-32.53%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-65.78%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-82.36%

+17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-88.09%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-35.23%

+30.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-33.90%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

9.86%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и TNA

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 13.04%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

17.02%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

40.45%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

57.06%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

67.34%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

68.42%

-6.15%

Сравнение комиссий UMDD и TNA

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и TNA

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UMDD and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (17.02%) compared to UMDD (13.04%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.80% vs 7.99% for TNA. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.80% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

UMDD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.39% for TNA.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор