PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с SCHD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 11.33%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MDY charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности MDY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.91% соответственно.

MDY

1 день
0.71%
1 месяц
3.51%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.52%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.33%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.21%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.28%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between MDY and SCHD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between MDY and SCHD has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDY и SCHD

Секторы
MDY
SCHD

Промышленность

25.1%
7.4%

Технологии

15.4%
19.4%

Финансовые услуги

13.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.7%

Здравоохранение

8.7%
18.4%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.6%
14.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
18.5%

Коммунальные услуги

3.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.0%

Промышленность

MDY
25.1%
SCHD
7.4%

Технологии

MDY
15.4%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
SCHD
9.1%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
SCHD
6.7%

Здравоохранение

MDY
8.7%
SCHD
18.4%

Недвижимость

MDY
7.7%
SCHD

-

Энергетика

MDY
5.6%
SCHD
14.6%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
SCHD
18.5%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
SCHD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

MDY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDYSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.41

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.72

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

5.70

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

13.97

-3.37

MDY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDY и SCHD

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-33.37%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-4.61%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-16.13%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-16.85%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-33.37%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.31%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.89%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и SCHD

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.05%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.53%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

10.93%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

14.38%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

16.72%

+4.49%

Сравнение комиссий MDY и SCHD

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и SCHD

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.03%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

MDY and SCHD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (5.04%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 11.33% for MDY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.03% for MDY.

MDY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор