PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDY с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDY и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDY и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
3.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-14.63%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.


MDY

1 день
0.82%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.62%
1 год
17.32%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.34%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P MidCap 400 ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий MDY и GLDM

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MDY vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDY
Ранг доходности на риск MDY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDYGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.92

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.35

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.74

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

10.04

-4.57

MDY vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDYGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.92

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.27

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.11

-0.60

Корреляция

Корреляция между MDY и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и GLDM

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.15%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDY и GLDM

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


MDYGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-21.63%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-19.14%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-20.92%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-11.68%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.05%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.22%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.42%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDYGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

10.44%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

24.12%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

27.58%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

17.65%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

16.78%

+4.39%