Сравнение MDY с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
MDY и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -14.63% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и GLDM
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDY vs. GLDM — Ранг доходности на риск
MDY
GLDM
Сравнение MDY c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.92 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.35 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.74 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 10.04 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.92 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.27 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.11 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между MDY и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и GLDM
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и GLDM
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -21.63% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -19.14% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -20.92% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -11.68% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -6.05% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.22% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.42%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 10.44% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 24.12% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 27.58% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 17.65% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 16.78% | +4.39% |