PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с FRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с FRTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger Group Holdings LLC. MDY is passively managed, while FRTY is actively managed. Over the past 5 years, MDY returned 8.00%/yr vs 4.98%/yr for FRTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDY charges 0.23%/yr vs 0.60%/yr for FRTY.

Доходность

Сравнение доходности MDY и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью 12.57%.

MDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.74%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.98%

FRTY

1 день
0.12%
1 месяц
8.77%
С начала года
12.57%
6 месяцев
11.23%
1 год
29.63%
3 года*
24.85%
5 лет*
4.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и FRTY

2026 (YTD)20252024202320222021
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%11.83%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		12.57%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%

Correlation

The correlation between MDY and FRTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.70

The correlation between MDY and FRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDY и FRTY

Секторы
MDY
FRTY

Промышленность

25.1%
14.5%

Технологии

15.4%
24.1%

Финансовые услуги

13.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.0%

Здравоохранение

8.7%
20.2%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.6%
6.6%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.0%

Коммунальные услуги

3.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
13.5%

Промышленность

MDY
25.1%
FRTY
14.5%

Технологии

MDY
15.4%
FRTY
24.1%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
FRTY
4.5%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
FRTY
8.0%

Здравоохранение

MDY
8.7%
FRTY
20.2%

Недвижимость

MDY
7.7%
FRTY

-

Энергетика

MDY
5.6%
FRTY
6.6%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
FRTY

-

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
FRTY
1.0%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
FRTY
6.0%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
FRTY
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с VXFFRTY с QQQMFRTY с VOO

Доходность на риск

MDY vs. FRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYFRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.15

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.65

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.51

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

3.92

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. FRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FRTY равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYFRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.14

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MDY и FRTY

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и FRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYFRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-53.15%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-19.75%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-31.48%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-53.15%

+29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-27.95%

+20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

7.59%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и FRTY

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 4.18%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYFRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

8.93%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

18.37%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

25.81%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

27.19%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

27.10%

-5.91%

Сравнение комиссий MDY и FRTY

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и FRTY

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FRTY в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

MDY and FRTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (8.93%) compared to MDY (4.18%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs FRTY's -53.15%.

On 5-year performance, MDY leads with 8.00% vs 4.98% for FRTY. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDY has performed better with a 8.00% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.17% for FRTY.

MDY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FRTY is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and Alger Group Holdings LLC. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.60% for FRTY.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и FRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор