Сравнение MDY с FRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).
MDY и FRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MDY и FRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и FRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 11.83% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.33%.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и FRTY
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.
Доходность на риск
MDY vs. FRTY — Ранг доходности на риск
MDY
FRTY
Сравнение MDY c FRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | FRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.79 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 3.24 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.00 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MDY и FRTY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и FRTY
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FRTY в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и FRTY
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и FRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -53.15% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -19.75% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -53.15% | +29.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -18.10% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -28.58% | +21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 7.02% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и FRTY
Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 6.42%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.29% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 19.59% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 28.00% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 27.02% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 27.11% | -5.94% |