PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRTY с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FRTY is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, FRTY returned 2.85%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

FRTY

1 день
0.13%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
15.36%
С начала года
10.57%
1 год
16.10%
3 года*
21.45%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
Всё время*
3.38%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FRTY

Alger Mid Cap 40 ETF
$442.27K$600.82K$536.57K

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам FRTY и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		10.57%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.46%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%26.65%

Correlation

The correlation between FRTY and QQQM is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.74

The correlation between FRTY and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRTY и QQQM

Секторы
FRTY
QQQM

Технологии

37.5%
60.9%

Промышленность

26.9%
2.7%

Здравоохранение

19.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
13.1%

Энергетика

6.6%
0.5%

Финансовые услуги

5.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.6%
10.7%

Коммунальные услуги

1.5%
1.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

FRTY
37.5%
QQQM
60.9%

Промышленность

FRTY
26.9%
QQQM
2.7%

Здравоохранение

FRTY
19.0%
QQQM
3.6%

Коммуникационные услуги

FRTY
10.2%
QQQM
13.1%

Энергетика

FRTY
6.6%
QQQM
0.5%

Финансовые услуги

FRTY
5.2%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

FRTY
3.6%
QQQM
10.7%

Коммунальные услуги

FRTY
1.5%
QQQM
1.1%

Сырьевые материалы

FRTY
1.4%
QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
QQQM
6.3%

Недвижимость

FRTY

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с FOVL
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

FRTY vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FRTY c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRTYQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.49

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.06

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.41

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

7.64

-5.65

FRTY vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRTY и QQQM

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-35.04%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-11.96%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-22.70%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-35.04%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-3.76%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-8.14%

-19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

3.77%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и QQQM

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.41%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

16.21%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

19.42%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

22.81%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

22.36%

+4.98%

Сравнение комиссий FRTY и QQQM

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и QQQM

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.18%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and QQQM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (8.70%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.05% vs 2.85% for FRTY. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.05% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.18% for FRTY.

FRTY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Alger and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор