Сравнение FRTY с VXF
FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. FRTY is actively managed, while VXF is passively managed. Over the past 5 years, FRTY returned 2.85%/yr vs 6.62%/yr for VXF. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VXF.
Доходность
Сравнение доходности FRTY и VXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 17.25%.
FRTY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 15.36%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.38%
VXF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 14.44%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 11.88%
- Всё время*
- 10.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $442.27K | $600.82K | $536.57K | |
| $103.70M | $90.73M | $108.34M |
Сравнение доходности по годам FRTY и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 10.57% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.46% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 17.25% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 3.94% |
Correlation
The correlation between FRTY and VXF is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between FRTY and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FRTY и VXF
Секторы
FRTY
VXF
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Технологии
FRTY
VXF
Промышленность
FRTY
VXF
Здравоохранение
FRTY
VXF
Коммуникационные услуги
FRTY
VXF
Энергетика
FRTY
VXF
Финансовые услуги
FRTY
VXF
Потребительский циклический сектор
FRTY
VXF
Коммунальные услуги
FRTY
VXF
Сырьевые материалы
FRTY
VXF
Потребительский защитный сектор
FRTY
VXF
Недвижимость
FRTY
-
VXF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRTY vs. VXF — Ранг доходности на риск
FRTY
VXF
Сравнение FRTY c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRTY | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.48 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 8.39 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRTY и VXF
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и VXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRTY | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -58.03% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -10.21% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -26.92% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -36.39% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -0.96% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.26% | -9.50% | -17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 3.01% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и VXF
Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRTY | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.75% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 13.50% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.69% | 17.80% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 22.42% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 22.29% | +5.05% |
Сравнение комиссий FRTY и VXF
FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и VXF
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VXF в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.18% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.00% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
FRTY and VXF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRTY has higher volatility (8.70%) compared to VXF (4.75%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs VXF's -58.03%.
On 5-year performance, VXF leads with 6.62% vs 2.85% for FRTY. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VXF has performed better with a 6.62% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.
VXF has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.18% for FRTY.
FRTY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alger and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.05% for VXF.
VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRTY и VXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор