PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRTY с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FRTYVXF
Дох-ть с нач. г.41.21%21.59%
Дох-ть за 1 год58.24%45.39%
Дох-ть за 3 года-8.83%1.04%
Коэф-т Шарпа2.492.37
Коэф-т Сортино3.143.24
Коэф-т Омега1.421.41
Коэф-т Кальмара1.091.49
Коэф-т Мартина15.6113.82
Индекс Язвы3.65%3.14%
Дневная вол-ть22.89%18.34%
Макс. просадка-55.59%-58.04%
Текущая просадка-24.49%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FRTY и VXF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и VXF

С начала года, FRTY показывает доходность 41.21%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 21.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.82%
13.06%
FRTY
VXF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRTY и VXF

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.


FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
График комиссии FRTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRTY c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRTY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRTY, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRTY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRTY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRTY, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.61
VXF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.82

Сравнение коэффициента Шарпа FRTY и VXF

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.37
FRTY
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и VXF

FRTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
0.00%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.10%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и VXF

Максимальная просадка FRTY за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.49%
0
FRTY
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и VXF

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.38%
5.79%
FRTY
VXF