PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRTY с RFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRTY и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRTY и RFG


2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
-7.33%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%3.41%

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%.


FRTY

1 день
0.15%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-12.57%
1 год
21.96%
3 года*
17.11%
5 лет*
0.76%
10 лет*

RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Mid Cap 40 ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Сравнение комиссий FRTY и RFG

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.


Доходность на риск

FRTY vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRTYRFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.13

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.71

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.02

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

8.69

-5.45

FRTY vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRTYRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.40

-0.40

Корреляция

Корреляция между FRTY и RFG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и RFG

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности RFG в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
0.21%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и RFG

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, примерно равная максимальной просадке RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и RFG.


Загрузка...

Показатели просадок


FRTYRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-51.93%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-13.44%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-35.16%

-17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-5.93%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.58%

-9.03%

-19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

3.13%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и RFG

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FRTYRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

8.51%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

14.24%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

23.28%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

22.73%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

22.98%

+4.13%