PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRTY с RFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRTY с RFG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).

FRTY и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRTY или RFG.

Корреляция

Корреляция между FRTY и RFG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRTY:

0.14

RFG:

-0.30

Коэф-т Сортино

FRTY:

0.37

RFG:

-0.27

Коэф-т Омега

FRTY:

1.05

RFG:

0.97

Коэф-т Кальмара

FRTY:

0.10

RFG:

-0.27

Коэф-т Мартина

FRTY:

0.36

RFG:

-0.77

Индекс Язвы

FRTY:

10.93%

RFG:

9.52%

Дневная вол-ть

FRTY:

28.44%

RFG:

24.40%

Макс. просадка

FRTY:

-53.14%

RFG:

-51.93%

Текущая просадка

FRTY:

-30.58%

RFG:

-13.62%

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью -4.80%.

FRTY

С начала года

-11.39%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-12.87%

1 год

3.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RFG

С начала года

-4.80%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-7.24%

5 лет

11.55%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRTY и RFG

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.

FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRTY и RFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг риск-скорректированной доходности FRTY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг риск-скорректированной доходности RFG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRTY c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа RFG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и RFG

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности RFG в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.32%0.38%0.99%0.78%0.26%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и RFG

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.14%, примерно равная максимальной просадке RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и RFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и RFG

Загрузка...