Сравнение FRTY с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
FRTY и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FRTY и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRTY и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%.
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRTY и RFG
FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
FRTY vs. RFG — Ранг доходности на риск
FRTY
RFG
Сравнение FRTY c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRTY | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.71 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.02 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 8.69 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRTY | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.40 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FRTY и RFG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и RFG
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности RFG в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и RFG
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, примерно равная максимальной просадке RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRTY | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -51.93% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -13.44% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -35.16% | -17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -5.93% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -9.03% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 3.13% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и RFG
Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRTY | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 8.51% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 14.24% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 23.28% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 22.73% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 22.98% | +4.13% |