PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRTY с VRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FRTY и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRTY и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		-7.48%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%
VRT
Vertiv Holdings Co.		54.71%42.80%136.82%251.81%-45.25%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 54.71%.

FRTY

1 день
5.07%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-12.80%
1 год
22.58%
3 года*
17.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

VRT

1 день
6.98%
1 месяц
-1.67%
С начала года
54.71%
6 месяцев
66.20%
1 год
247.49%
3 года*
159.97%
5 лет*
64.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с QQQMFRTY с VOOFRTY с MDYFRTY с VXF
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

FRTY vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTYVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

3.97

-3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.91

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

9.60

-8.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

27.88

-24.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRTY vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTYVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

3.97

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.06

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.97

-0.97

Корреляция

Корреляция между FRTY и VRT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и VRT

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности VRT в 0.08%

TTM202520242023202220212020
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.21%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и VRT

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FRTYVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-71.24%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-24.78%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-71.24%

+18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-9.26%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-16.47%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

8.53%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и VRT

Текущая волатильность для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) составляет 9.77%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 20.14%. Это указывает на то, что FRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRTYVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

20.14%

-10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

45.36%

-25.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

62.91%

-34.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

61.08%

-34.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

54.59%

-27.47%