Сравнение FRTY с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRTY или VRT.
Основные характеристики
| FRTY | VRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.76% | 164.24% |
| Дох-ть за 1 год | 56.82% | 203.57% |
| Дох-ть за 3 года | -8.44% | 68.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 4.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 5.94 |
| Коэф-т Мартина | 15.82 | 17.05 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 12.77% |
| Дневная вол-ть | 22.92% | 53.17% |
| Макс. просадка | -55.59% | -71.24% |
| Текущая просадка | -24.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FRTY и VRT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRTY и VRT
С начала года, FRTY показывает доходность 40.76%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 164.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRTY c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и VRT
FRTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и VRT
Максимальная просадка FRTY за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и VRT
Текущая волатильность для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) составляет 6.30%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что FRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.