PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с VRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger Group Holdings LLC, while VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock. Over the past 5 years, FRTY returned 4.95%/yr vs 67.37%/yr for VRT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 104.63%.

FRTY

1 день
-0.76%
1 месяц
10.48%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.10%
1 год
30.04%
3 года*
23.96%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

VRT

1 день
-0.91%
1 месяц
0.14%
С начала года
104.63%
6 месяцев
85.33%
1 год
195.39%
3 года*
156.10%
5 лет*
67.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		12.43%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%
VRT
Vertiv Holdings Co.		104.63%42.80%136.82%251.81%-45.25%17.17%

Correlation

The correlation between FRTY and VRT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.64

The correlation between FRTY and VRT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VXFFRTY с MDYFRTY с QQQMFRTY с VOO
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

FRTY vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTYVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
3.42

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.75

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

7.94

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

22.67

-18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRTY vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTYVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.42

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.10

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.04

-0.90

Просадки

Сравнение просадок FRTY и VRT

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-71.24%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-24.78%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-61.28%

+29.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-71.24%

+18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-11.90%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.97%

-16.22%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

8.66%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и VRT

Текущая волатильность для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) составляет 9.01%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что FRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

16.92%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

44.82%

-26.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

57.51%

-31.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

61.71%

-34.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

54.58%

-27.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и VRT

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности VRT в 0.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.06%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and VRT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.92%) compared to FRTY (9.01%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор