PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRTY с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRTY с VRT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRTY или VRT.

Корреляция

Корреляция между FRTY и VRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRTY:

0.14

VRT:

-0.05

Коэф-т Сортино

FRTY:

0.37

VRT:

0.49

Коэф-т Омега

FRTY:

1.05

VRT:

1.07

Коэф-т Кальмара

FRTY:

0.10

VRT:

-0.01

Коэф-т Мартина

FRTY:

0.36

VRT:

-0.03

Индекс Язвы

FRTY:

10.93%

VRT:

26.50%

Дневная вол-ть

FRTY:

28.44%

VRT:

73.58%

Макс. просадка

FRTY:

-53.14%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

FRTY:

-30.58%

VRT:

-38.69%

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -17.17%.

FRTY

С начала года

-11.39%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-12.87%

1 год

3.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-17.17%

1 месяц

29.17%

6 месяцев

-25.15%

1 год

-3.84%

5 лет

53.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRTY и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг риск-скорректированной доходности FRTY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRTY c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VRT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и VRT

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VRT в 0.13%

TTM20242023202220212020
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.13%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и VRT

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и VRT

Загрузка...