PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с FOVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger Group Holdings LLC, while FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. FRTY is actively managed, while FOVL is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FRTY

1 день
-0.76%
1 месяц
10.48%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.10%
1 год
30.04%
3 года*
23.96%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и FOVL

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		12.43%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%15.80%

Correlation

The correlation between FRTY and FOVL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FRTY and FOVL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FRTY и FOVL

Секторы
FRTY
FOVL

Технологии

24.1%
5.0%

Здравоохранение

20.2%
4.9%

Промышленность

14.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

13.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.2%

Энергетика

6.6%
7.7%

Коммунальные услуги

6.0%
7.5%

Финансовые услуги

4.5%
44.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.0%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

FRTY
24.1%
FOVL
5.0%

Здравоохранение

FRTY
20.2%
FOVL
4.9%

Промышленность

FRTY
14.5%
FOVL
12.8%

Коммуникационные услуги

FRTY
13.5%
FOVL
4.7%

Потребительский циклический сектор

FRTY
8.0%
FOVL
5.2%

Энергетика

FRTY
6.6%
FOVL
7.7%

Коммунальные услуги

FRTY
6.0%
FOVL
7.5%

Финансовые услуги

FRTY
4.5%
FOVL
44.6%

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
FOVL
5.0%

Сырьевые материалы

FRTY

-

FOVL

-

Недвижимость

FRTY

-

FOVL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с VXFFRTY с MDYFRTY с QQQM
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с DONFOVL с IMCVFOVL с VBR

Доходность на риск

FRTY vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FOVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTYFOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRTY vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTYFOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

—

—

Просадки

Сравнение просадок FRTY и FOVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и FOVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

—

—

Сравнение комиссий FRTY и FOVL

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и FOVL

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FOVL в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and FOVL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

FOVL has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.17% for FRTY.

FRTY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FOVL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.25% for FOVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и FOVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор