PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с FOVL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger Group Holdings LLC, while FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. FRTY is actively managed, while FOVL is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FRTY

1 день
0.28%
1 месяц
5.92%
С начала года
11.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
22.76%
3 года*
23.80%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и FOVL

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		11.84%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.46%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%18.62%

Correlation

The correlation between FRTY and FOVL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FRTY and FOVL has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FRTY и FOVL

Секторы
FRTY
FOVL

Технологии

32.4%
5.0%

Промышленность

26.0%
12.8%

Здравоохранение

20.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.7%

Энергетика

6.6%
7.7%

Финансовые услуги

5.2%
44.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.2%

Коммунальные услуги

1.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

FRTY
32.4%
FOVL
5.0%

Промышленность

FRTY
26.0%
FOVL
12.8%

Здравоохранение

FRTY
20.0%
FOVL
4.9%

Коммуникационные услуги

FRTY
10.7%
FOVL
4.7%

Энергетика

FRTY
6.6%
FOVL
7.7%

Финансовые услуги

FRTY
5.2%
FOVL
44.6%

Потребительский циклический сектор

FRTY
4.0%
FOVL
5.2%

Коммунальные услуги

FRTY
1.7%
FOVL
7.5%

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
FOVL
5.0%

Сырьевые материалы

FRTY
0.0%
FOVL

-

Недвижимость

FRTY

-

FOVL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с QQQM
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с DONFOVL с IMCVFOVL с VBR

Доходность на риск

FRTY vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRTYFOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

—

—

FRTY vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRTY и FOVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и FOVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

—

—

Сравнение комиссий FRTY и FOVL

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и FOVL

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как FOVL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and FOVL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

FRTY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for FOVL.

FRTY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FOVL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.25% for FOVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и FOVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор