PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Дата выпуска
26 февр. 2021 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Mid Cap Growth Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$129M

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Mid Cap 40 ETF

Доходность

График доходности FRTY

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции FRTY — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,198.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) показал доход в 11.84% с начала года и 22.76% за последние 12 месяцев.


Alger Mid Cap 40 ETF

1 день
0.28%
1 месяц
5.92%
С начала года
11.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
22.76%
3 года*
23.80%
5 лет*
3.68%
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FRTY по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FRTY закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.08%-0.90%-6.70%6.98%11.68%1.16%11.84%
20254.60%-9.26%-10.28%1.92%9.22%8.40%6.22%-0.78%10.54%2.21%-7.10%-0.74%12.82%
20244.87%15.66%-2.94%-2.14%3.41%0.03%-0.36%1.49%5.36%2.11%14.83%-6.74%38.86%
20237.32%-0.98%-0.64%0.12%0.16%6.59%1.27%-1.85%-6.37%-4.63%8.69%7.28%16.81%
2022-12.95%2.22%-4.14%-13.91%-4.29%-7.19%5.47%-3.73%-11.17%3.62%-0.29%-4.96%-42.23%
2021-3.35%2.77%-4.07%6.52%0.16%9.83%-1.44%7.36%-8.89%-4.80%2.46%

Метрики бенчмарка

Alger Mid Cap 40 ETF has an annualized alpha of -9.09%, beta of 1.22, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2021.

  • This ETF participated in 119.68% of S&P 500 Index downside but only 82.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This ETF had an annualized alpha of -9.09% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.

Альфа
-9.09%
Бета
1.22
0.57
Участие в росте
82.25%
Участие в снижении
119.68%

Комиссия

Комиссия FRTY составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FRTY имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск FRTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FRTYБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.29

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

10.15

-7.16

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Mid Cap 40 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021
Дивиденд$0.04$0.04$0.02$0.00$0.00$1.07

Дивидендный доход

0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Mid Cap 40 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$1.07$1.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Alger Mid Cap 40 ETF показал максимальную просадку в 53.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 909 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Mid Cap 40 ETF составляет 2.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-53.15%окт. 2022 г.
11mo 9d3y 7mo
4y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2026 г.
Коррекция 2021 года2021
-11.62%май 2021 г.
13d1mo 13d
1mo 26dапр. 2021 г. - июнь 2021 г.
Откат 2021 года2021
-9.54%окт. 2021 г.
10d28d
1mo 8dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г.
Откат 2021 года2021
-8.45%март 2021 г.
8d1mo 3d
1mo 11dмарт 2021 г. - апр. 2021 г.
Откат 2026 года2026
-8.37%июнь 2026 г.
7d8d
15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.

Показатели просадок


FRTYБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-56.78%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-9.10%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-18.90%

-12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-25.43%

-27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.31%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

-10.71%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.05%

+5.59%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FRTY

Добавьте Alger Mid Cap 40 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FRTY