PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с ALAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с ALAFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) are both funds - FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger Group Holdings LLC, while ALAFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past 5 years, FRTY returned 4.95%/yr vs 20.81%/yr for ALAFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for ALAFX.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и ALAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у ALAFX с доходностью 17.12%.

FRTY

1 день
-0.76%
1 месяц
10.48%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.10%
1 год
30.04%
3 года*
23.96%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

ALAFX

1 день
-0.55%
1 месяц
8.94%
С начала года
17.12%
6 месяцев
16.71%
1 год
50.29%
3 года*
41.58%
5 лет*
20.81%
10 лет*
21.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и ALAFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		12.43%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		17.12%39.65%51.72%44.15%-35.95%14.72%

Correlation

The correlation between FRTY and ALAFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.80

The correlation between FRTY and ALAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Alger Focus Equity A Fund

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с VRTFRTY с VXFFRTY с MDYFRTY с QQQMFRTY с VOO
Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с VOOALAFX с ALVOXALAFX с ACAAXALAFX с SPECXALAFX с ALARXALAFX с CHAT

Доходность на риск

FRTY vs. ALAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c ALAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTYALAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.45

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.09

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.98

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

10.12

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRTY vs. ALAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ALAFX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и ALAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTYALAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.45

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.80

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.90

-0.76

Просадки

Сравнение просадок FRTY и ALAFX

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и ALAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYALAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-43.65%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-17.58%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-26.96%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-43.65%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.55%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.97%

-7.68%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

5.16%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и ALAFX

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYALAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.00%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

16.02%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

21.37%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

26.17%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

23.99%

+3.12%

Сравнение комиссий FRTY и ALAFX

FRTY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ALAFX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и ALAFX

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ALAFX в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		6.75%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and ALAFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (9.01%) compared to ALAFX (5.00%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs ALAFX's -43.65%.

ALAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и ALAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор