Сравнение MDY с FNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX).
MDY и FNX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и FNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и FNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.63% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -11.23% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.22% соответственно.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
FNX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и FNX
MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.
Доходность на риск
MDY vs. FNX — Ранг доходности на риск
MDY
FNX
Сравнение MDY c FNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | FNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.37 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MDY и FNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и FNX
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FNX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.90% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и FNX
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и FNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -57.11% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -14.59% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -24.97% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -43.95% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.13% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -8.47% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.62% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и FNX
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.07% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.23% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 21.23% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 20.51% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 21.94% | -0.77% |