PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с FNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с FNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - MDY tracks the S&P MidCap 400 Index while FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 10.98%/yr vs 11.88%/yr for FNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MDY charges 0.23%/yr vs 0.60%/yr for FNX.

Доходность

Сравнение доходности MDY и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: 10.98% против 11.88% соответственно.

MDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.74%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.98%

FNX

1 день
0.72%
1 месяц
1.59%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.05%
1 год
27.83%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и FNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		12.62%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%

Correlation

The correlation between MDY and FNX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.94

The correlation between MDY and FNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDY и FNX

Секторы
MDY
FNX

Промышленность

25.1%
19.3%

Технологии

15.4%
9.5%

Финансовые услуги

13.9%
18.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
14.4%

Здравоохранение

8.7%
10.4%

Недвижимость

7.7%
8.6%

Энергетика

5.6%
6.2%

Сырьевые материалы

4.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.2%

Промышленность

MDY
25.1%
FNX
19.3%

Технологии

MDY
15.4%
FNX
9.5%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
FNX
18.6%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
FNX
14.4%

Здравоохранение

MDY
8.7%
FNX
10.4%

Недвижимость

MDY
7.7%
FNX
8.6%

Энергетика

MDY
5.6%
FNX
6.2%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
FNX
3.1%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
FNX
4.0%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
FNX
2.7%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
FNX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOEFNX с SPMD

Доходность на риск

MDY vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.74

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.54

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.03

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

10.42

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MDY и FNX

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и FNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-57.11%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.24%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-24.97%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-24.97%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-43.95%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-8.40%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.68%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и FNX

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеют волатильность 4.18% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.33%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.43%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

16.08%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

20.49%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

21.96%

-0.77%

Сравнение комиссий MDY и FNX

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и FNX

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FNX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.82%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MDY and FNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNX has higher volatility (4.33%) compared to MDY (4.18%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs FNX's -57.11%.

On 10-year performance, FNX leads with 11.88% vs 10.98% for MDY. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNX has performed better with a 11.88% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.82% for FNX.

MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.60% for FNX.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и FNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор