Сравнение FNX с SPMD
FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNX returned 12.45%/yr vs 11.86%/yr for SPMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности FNX и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNX показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNX имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции SPMD немного отстают с 11.86%.
FNX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 12.45%
SPMD
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам FNX и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 13.83% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -11.23% | 17.66% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.65% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between FNX and SPMD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.90 |
The correlation between FNX and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNX vs. SPMD — Ранг доходности на риск
FNX
SPMD
Сравнение FNX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNX | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.85 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 10.44 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNX и SPMD
Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -57.62% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -8.86% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.97% | -24.08% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -24.08% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -41.86% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.13% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.10% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.41% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNX и SPMD
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 4.58% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.72% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.79% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.90% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.72% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 21.19% | +0.77% |
Сравнение комиссий FNX и SPMD
FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNX и SPMD
Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.82% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FNX and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPMD has higher volatility (4.72%) compared to FNX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, FNX leads with 12.45% vs 11.86% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FNX has performed better with a 12.45% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.
SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.82% for FNX.
FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.03% for SPMD.
FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNX и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор