Сравнение FNX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
FNX и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNX и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNX и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.05% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -11.23% | 17.66% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FNX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции SPMD немного отстают с 10.73%.
FNX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.15%
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNX и SPMD
FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
FNX vs. SPMD — Ранг доходности на риск
FNX
SPMD
Сравнение FNX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNX | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.41 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FNX и SPMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNX и SPMD
Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.91% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок FNX и SPMD
Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -57.62% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.12% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -24.08% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -41.86% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.13% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -8.18% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.27% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNX и SPMD
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 6.19%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.56% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 11.95% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 21.11% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 19.71% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.18% | +0.76% |