PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с CSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MDY tracks the S&P MidCap 400 Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 10.98%/yr vs 14.06%/yr for CSD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MDY charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности MDY и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 40.17%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.06% соответственно.

MDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.74%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.98%

CSD

1 день
0.36%
1 месяц
5.52%
С начала года
40.17%
6 месяцев
38.88%
1 год
73.14%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.53%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		40.17%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between MDY and CSD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.84

The correlation between MDY and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDY и CSD

Секторы
MDY
CSD

Промышленность

25.1%
31.1%

Технологии

15.4%
18.6%

Финансовые услуги

13.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
2.9%

Здравоохранение

8.7%
13.1%

Недвижимость

7.7%
5.1%

Энергетика

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.0%

Промышленность

MDY
25.1%
CSD
31.1%

Технологии

MDY
15.4%
CSD
18.6%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
CSD
0.1%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
CSD
2.9%

Здравоохранение

MDY
8.7%
CSD
13.1%

Недвижимость

MDY
7.7%
CSD
5.1%

Энергетика

MDY
5.6%
CSD

-

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
CSD
11.1%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
CSD

-

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
CSD
7.0%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
CSD
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

MDY vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.09

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.85

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

6.48

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

25.42

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.09

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MDY и CSD

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-70.47%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.34%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-30.15%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-30.15%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-57.55%

+15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-14.23%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.89%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и CSD

Текущая волатильность для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) составляет 4.18%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.60%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

18.29%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

23.82%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

23.26%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

24.83%

-3.64%

Сравнение комиссий MDY и CSD

MDY берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и CSD

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

MDY and CSD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.60%) compared to MDY (4.18%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.06% vs 10.98% for MDY. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.06% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.11% for CSD.

MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор