Сравнение MDY с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
MDY и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDY и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MDY показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции MDY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 10.34% против 2.13% соответственно.
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и BIL
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDY vs. BIL — Ранг доходности на риск
MDY
BIL
Сравнение MDY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 19.52 | -18.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 254.20 | -252.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 180.39 | -179.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 368.00 | -366.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4,131.71 | -4,126.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 19.52 | -18.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 12.55 | -12.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 8.23 | -7.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.73 | -2.21 |
Корреляция
Корреляция между MDY и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и BIL
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и BIL
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -0.78% | -54.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -0.01% | -14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -0.12% | -23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -0.21% | -42.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | 0.00% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -0.26% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.00% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и BIL
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 0.06% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 0.14% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 0.21% | +20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 0.26% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 0.26% | +20.91% |