PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDU с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDU и PCAR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MDU и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MDU Resources Group, Inc. (MDU) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12,846.36%
25,076.36%
MDU
PCAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDU:

2.72

PCAR:

0.53

Коэф-т Сортино

MDU:

3.63

PCAR:

0.87

Коэф-т Омега

MDU:

1.46

PCAR:

1.12

Коэф-т Кальмара

MDU:

4.79

PCAR:

0.53

Коэф-т Мартина

MDU:

16.70

PCAR:

1.02

Индекс Язвы

MDU:

4.02%

PCAR:

13.58%

Дневная вол-ть

MDU:

24.74%

PCAR:

25.86%

Макс. просадка

MDU:

-61.94%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

MDU:

-12.00%

PCAR:

-12.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDU:

$3.78B

PCAR:

$58.54B

EPS

MDU:

$1.94

PCAR:

$8.94

Цена/прибыль

MDU:

9.56

PCAR:

12.49

PEG коэффициент

MDU:

1.59

PCAR:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

MDU:

$4.45B

PCAR:

$34.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDU:

$694.90M

PCAR:

$6.74B

EBITDA (12 мес.)

MDU:

$750.68M

PCAR:

$6.26B

Доходность по периодам

С начала года, MDU показывает доходность 64.99%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции MDU уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.84% соответственно.


MDU

С начала года

64.99%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

27.86%

1 год

64.24%

5 лет

14.10%

10 лет

11.84%

PCAR

С начала года

11.61%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

0.65%

1 год

12.64%

5 лет

18.77%

10 лет

12.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDU c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDU, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.720.53
Коэффициент Сортино MDU, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.630.87
Коэффициент Омега MDU, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.12
Коэффициент Кальмара MDU, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.790.53
Коэффициент Мартина MDU, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0016.701.02
MDU
PCAR

Показатель коэффициента Шарпа MDU на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа PCAR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDU и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.72
0.53
MDU
PCAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDU и PCAR

Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности PCAR в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDU
MDU Resources Group, Inc.
2.25%5.20%4.64%3.34%5.09%3.85%4.68%2.89%4.23%4.02%4.29%2.73%
PCAR
PACCAR Inc
1.09%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%2.87%

Просадки

Сравнение просадок MDU и PCAR

Максимальная просадка MDU за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.00%
-12.65%
MDU
PCAR

Волатильность

Сравнение волатильности MDU и PCAR

MDU Resources Group, Inc. (MDU) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что MDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.74%
6.87%
MDU
PCAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDU и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab