PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDU с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDU с PCAR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MDU Resources Group, Inc. (MDU) и PACCAR Inc (PCAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDU или PCAR.

Корреляция

Корреляция между MDU и PCAR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDU и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MDU Resources Group, Inc. (MDU) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDU:

1.08

PCAR:

-0.15

Коэф-т Сортино

MDU:

1.68

PCAR:

-0.10

Коэф-т Омега

MDU:

1.21

PCAR:

0.99

Коэф-т Кальмара

MDU:

1.40

PCAR:

-0.24

Коэф-т Мартина

MDU:

3.10

PCAR:

-0.60

Индекс Язвы

MDU:

9.67%

PCAR:

10.87%

Дневная вол-ть

MDU:

27.12%

PCAR:

30.56%

Макс. просадка

MDU:

-62.17%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

MDU:

-10.60%

PCAR:

-18.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDU:

$3.63B

PCAR:

$50.76B

EPS

MDU:

$0.91

PCAR:

$6.59

Коэффициент P/E

MDU:

19.52

PCAR:

14.67

Коэффициент PEG

MDU:

2.26

PCAR:

2.35

Коэффициент P/S

MDU:

1.97

PCAR:

1.57

Коэффициент P/B

MDU:

1.30

PCAR:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

MDU:

$3.31B

PCAR:

$32.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDU:

$468.25M

PCAR:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

MDU:

$470.86M

PCAR:

$5.18B

Доходность по периодам

С начала года, MDU показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции MDU уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 11.83% против 12.52% соответственно.

MDU

С начала года

-0.67%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-3.11%

1 год

28.98%

3 года

24.46%

5 лет

21.05%

10 лет

11.83%

PCAR

С начала года

-6.13%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

-10.22%

1 год

-4.69%

3 года

27.46%

5 лет

20.39%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDU Resources Group, Inc.

PACCAR Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDU и PCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDU
Ранг риск-скорректированной доходности MDU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDU c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDU на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PCAR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDU и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDU и PCAR

Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PCAR в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDU
MDU Resources Group, Inc.		2.26%1.89%4.06%2.88%2.77%3.17%2.74%3.33%2.88%2.62%4.01%3.04%
PCAR
PACCAR Inc		4.39%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Просадки

Сравнение просадок MDU и PCAR

Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDU и PCAR

Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 7.14%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDU и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
674.83M
7.44B
(MDU) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDU и PCAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MDU Resources Group, Inc. и PACCAR Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
30.1%
17.7%
(MDU) Валовая рентабельность
(PCAR) Валовая рентабельность
MDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.88M при выручке в 674.83M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

MDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.86M при выручке в 674.83M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 885.10M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

MDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.97M при выручке в 674.83M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 505.10M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.