PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDU с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDU и STRL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MDU и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,166.56%
8,144.71%
MDU
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDU:

2.89

STRL:

2.17

Коэф-т Сортино

MDU:

3.81

STRL:

2.84

Коэф-т Омега

MDU:

1.49

STRL:

1.36

Коэф-т Кальмара

MDU:

4.94

STRL:

4.75

Коэф-т Мартина

MDU:

17.37

STRL:

10.86

Индекс Язвы

MDU:

4.12%

STRL:

10.63%

Дневная вол-ть

MDU:

24.77%

STRL:

53.12%

Макс. просадка

MDU:

-61.78%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

MDU:

-9.60%

STRL:

-11.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDU:

$3.78B

STRL:

$5.42B

EPS

MDU:

$1.94

STRL:

$5.90

Цена/прибыль

MDU:

9.56

STRL:

29.93

PEG коэффициент

MDU:

1.59

STRL:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

MDU:

$4.45B

STRL:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDU:

$694.90M

STRL:

$398.61M

EBITDA (12 мес.)

MDU:

$750.68M

STRL:

$331.79M

Доходность по периодам

С начала года, MDU показывает доходность 70.20%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 99.25%. За последние 10 лет акции MDU уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 12.29% против 39.12% соответственно.


MDU

С начала года

70.20%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

31.43%

1 год

71.06%

5 лет

14.65%

10 лет

12.29%

STRL

С начала года

99.25%

1 месяц

-11.25%

6 месяцев

50.75%

1 год

103.96%

5 лет

64.41%

10 лет

39.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDU c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDU, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.892.17
Коэффициент Сортино MDU, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.812.84
Коэффициент Омега MDU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.36
Коэффициент Кальмара MDU, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.944.75
Коэффициент Мартина MDU, с текущим значением в 17.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.3710.86
MDU
STRL

Показатель коэффициента Шарпа MDU на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDU и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.89
2.17
MDU
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDU и STRL

Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDU
MDU Resources Group, Inc.
1.88%5.08%4.05%3.35%3.18%2.75%4.01%4.63%4.75%6.46%3.05%3.19%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDU и STRL

Максимальная просадка MDU за все время составила -61.78%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.60%
-11.97%
MDU
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности MDU и STRL

Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 8.04%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.04%
12.23%
MDU
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDU и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab