Сравнение MDU с TRN
MDU (MDU Resources Group, Inc.) and TRN (Trinity Industries, Inc.) are both stocks. MDU operates in Building Materials (Basic Materials), while TRN operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, MDU returned 12.45%/yr vs 12.81%/yr for TRN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDU и TRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDU показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у TRN с доходностью 25.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDU имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции TRN немного впереди с 12.81%.
MDU
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 12.45%
TRN
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 25.70%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам MDU и TRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 9.08% | 11.77% | 68.01% | -1.94% | 1.46% | 20.37% | -8.31% | 28.44% | -8.64% | -3.87% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 25.70% | -21.48% | 37.18% | -6.24% | 1.48% | 17.93% | 23.82% | 11.09% | -22.50% | 37.18% |
Correlation
The correlation between MDU and TRN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between MDU and TRN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDU:
$4.38B
TRN:
$2.67B
MDU:
$0.92
TRN:
$3.13
MDU:
23.00
TRN:
10.41
MDU:
2.41
TRN:
1.30
MDU:
1.51
TRN:
2.33
MDU:
$1.81B
TRN:
$2.06B
MDU:
$848.35M
TRN:
$559.40M
MDU:
$528.72M
TRN:
$879.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDU vs. TRN — Ранг доходности на риск
MDU
TRN
Сравнение MDU c TRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Trinity Industries, Inc. (TRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDU | TRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.75 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 4.94 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDU | TRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MDU и TRN
Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки TRN в -86.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и TRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDU | TRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -86.22% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -18.86% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -39.58% | +18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -39.58% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -45.21% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -12.89% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -31.70% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 6.67% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDU и TRN
Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 5.64%, в то время как у Trinity Industries, Inc. (TRN) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDU | TRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 8.35% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 26.70% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 33.91% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 35.75% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 36.77% | -9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDU и TRN
Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TRN в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 2.60% | 2.77% | 1.89% | 3.16% | 2.88% | 2.77% | 3.17% | 2.74% | 3.33% | 2.88% | 2.62% | 4.01% |
TRN Trinity Industries, Inc. | 3.75% | 4.54% | 3.19% | 3.91% | 3.11% | 2.78% | 2.88% | 2.89% | 1.82% | 1.28% | 1.59% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDU и TRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Trinity Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDU и TRN
MDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 491.20M при выручке в 606.00M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
TRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.90M при выручке в 492.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
MDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.70M при выручке в 606.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
TRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 492.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
MDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.80M при выручке в 606.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
TRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.60M при выручке в 492.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDU and TRN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRN has higher volatility (8.35%) compared to MDU (5.64%). In terms of maximum drawdown, MDU dropped -62.17% vs TRN's -86.22%.
MDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDU и TRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор