PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDU с INO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDU с INO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDU (MDU Resources Group, Inc.) and INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. MDU operates in Building Materials (Basic Materials), while INO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MDU returned 12.26%/yr vs -37.87%/yr for INO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDU и INO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDU показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у INO с доходностью -34.48%. За последние 10 лет акции MDU превзошли акции INO по среднегодовой доходности: 12.26% против -37.87% соответственно.

MDU

1 день
-0.34%
1 месяц
-7.86%
С начала года
7.07%
6 месяцев
4.00%
1 год
24.18%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.26%

INO

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-34.48%
6 месяцев
-43.56%
1 год
-46.23%
3 года*
-45.25%
5 лет*
-58.74%
10 лет*
-37.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDU и INO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDU
MDU Resources Group, Inc.		7.07%11.77%68.01%-1.94%1.46%20.37%-8.31%28.44%-8.64%-3.87%
INO
Inovio Pharmaceuticals, Inc.		-34.48%-4.92%-70.10%-67.31%-68.74%-43.62%168.18%-17.50%-3.15%-40.49%

Correlation

The correlation between MDU and INO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 1998 г.

0.11

The correlation between MDU and INO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDU:

$4.30B

INO:

$787.76M

EPS

MDU:

$0.92

INO:

-$63.15

Коэффициент P/B

MDU:

1.48

INO:

0.13

Общая выручка (12 мес.)

MDU:

$1.81B

INO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MDU:

$848.35M

INO:

-$1.50M

EBITDA (12 мес.)

MDU:

$528.72M

INO:

-$22.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDU Resources Group, Inc.

Inovio Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с MDU:
MDU с RGPMDU с TRNMDU с DLXMDU с IYWMDU с SLBMDU с STRLMDU с PCAR
Часто сравнивают с INO:
INO с VOOINO с BNGOINO с BORRINO с NNDMINO с ABRINO с QTEXINO с ASRT

Доходность на риск

MDU vs. INO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDU
Ранг доходности на риск MDU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
INO
Ранг доходности на риск INO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDU c INO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDUINODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.53

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-0.27

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.73

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

-1.25

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDU vs. INO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDU на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа INO равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDU и INO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDUINOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.53

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.68

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.41

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.18

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MDU и INO

Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки INO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и INO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDUINOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-99.95%

+37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-63.41%

+53.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-92.44%

+70.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-99.13%

+75.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-99.72%

+48.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-99.95%

+91.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-92.35%

+78.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

37.06%

-32.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MDU и INO

Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 5.17%, в то время как у Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) волатильность равна 23.06%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDUINOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

23.06%

-17.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

66.11%

-51.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

88.27%

-66.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

86.08%

-63.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

93.38%

-66.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDU и INO

Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как INO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INO
Inovio Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDU
MDU Resources Group, Inc.		2.65%2.77%1.89%3.16%2.88%2.77%3.17%2.74%3.33%2.88%2.62%4.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDU и INO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Inovio Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
606.00M
0
(MDU) Общая выручка
(INO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDU and INO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INO has higher volatility (23.06%) compared to MDU (5.17%). In terms of maximum drawdown, MDU dropped -62.17% vs INO's -99.95%.

MDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDU и INO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор