PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDU с INO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDU и INO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MDU и INO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,235.30%
-99.74%
MDU
INO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDU:

2.89

INO:

-0.63

Коэф-т Сортино

MDU:

3.81

INO:

-0.69

Коэф-т Омега

MDU:

1.49

INO:

0.91

Коэф-т Кальмара

MDU:

4.94

INO:

-0.60

Коэф-т Мартина

MDU:

17.37

INO:

-1.42

Индекс Язвы

MDU:

4.12%

INO:

42.60%

Дневная вол-ть

MDU:

24.77%

INO:

95.24%

Макс. просадка

MDU:

-61.78%

INO:

-99.92%

Текущая просадка

MDU:

-9.60%

INO:

-99.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDU:

$3.78B

INO:

$70.76M

EPS

MDU:

$1.94

INO:

-$4.43

PEG коэффициент

MDU:

1.59

INO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MDU:

$4.45B

INO:

$203.41K

Валовая прибыль (12 мес.)

MDU:

$694.90M

INO:

-$1.56M

EBITDA (12 мес.)

MDU:

$750.68M

INO:

-$109.89M

Доходность по периодам

С начала года, MDU показывает доходность 70.20%, что значительно выше, чем у INO с доходностью -69.93%. За последние 10 лет акции MDU превзошли акции INO по среднегодовой доходности: 12.29% против -33.64% соответственно.


MDU

С начала года

70.20%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

31.43%

1 год

71.06%

5 лет

14.65%

10 лет

12.29%

INO

С начала года

-69.93%

1 месяц

-53.65%

6 месяцев

-77.26%

1 год

-62.60%

5 лет

-45.92%

10 лет

-33.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDU c INO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDU, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.89-0.63
Коэффициент Сортино MDU, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.81-0.69
Коэффициент Омега MDU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.490.91
Коэффициент Кальмара MDU, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.94-0.60
Коэффициент Мартина MDU, с текущим значением в 17.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.37-1.42
MDU
INO

Показатель коэффициента Шарпа MDU на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа INO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDU и INO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.89
-0.63
MDU
INO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDU и INO

Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как INO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDU
MDU Resources Group, Inc.
1.88%5.08%4.05%3.35%3.18%2.75%4.01%4.63%4.75%6.46%3.05%3.19%
INO
Inovio Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDU и INO

Максимальная просадка MDU за все время составила -61.78%, что меньше максимальной просадки INO в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и INO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.60%
-99.92%
MDU
INO

Волатильность

Сравнение волатильности MDU и INO

Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 8.04%, в то время как у Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) волатильность равна 50.56%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.04%
50.56%
MDU
INO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDU и INO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Inovio Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab