Сравнение MDU с INO
MDU (MDU Resources Group, Inc.) and INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. MDU operates in Building Materials (Basic Materials), while INO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MDU returned 12.46%/yr vs -36.74%/yr for INO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDU и INO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDU показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у INO с доходностью -35.06%. За последние 10 лет акции MDU превзошли акции INO по среднегодовой доходности: 12.46% против -36.74% соответственно.
MDU
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 12.46%
INO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -16.30%
- С начала года
- -35.06%
- 6 месяцев
- -47.44%
- 1 год
- -41.45%
- 3 года*
- -39.87%
- 5 лет*
- -59.73%
- 10 лет*
- -36.74%
Сравнение доходности по годам MDU и INO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 12.09% | 11.77% | 68.01% | -1.94% | 1.46% | 20.37% | -8.31% | 28.44% | -8.64% | -3.87% |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -35.06% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -43.62% | 168.18% | -17.50% | -3.15% | -40.49% |
Correlation
The correlation between MDU and INO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1998 г. | 0.11 |
The correlation between MDU and INO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDU:
$4.47B
INO:
$780.85M
MDU:
$0.92
INO:
-$63.15
MDU:
1.54
INO:
0.13
MDU:
$1.81B
INO:
$0.00
MDU:
$848.35M
INO:
-$1.50M
MDU:
$528.72M
INO:
-$22.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDU vs. INO — Ранг доходности на риск
MDU
INO
Сравнение MDU c INO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDU | INO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.66 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -1.05 | +8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDU и INO
Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки INO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и INO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDU | INO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -99.95% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -63.41% | +53.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -92.44% | +70.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -99.10% | +76.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -99.72% | +48.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -99.95% | +95.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -92.36% | +78.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 39.46% | -34.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDU и INO
Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 5.78%, в то время как у Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDU | INO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 14.67% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 63.65% | -49.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 87.82% | -66.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 85.68% | -62.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 93.31% | -66.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDU и INO
Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как INO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDU MDU Resources Group, Inc. | 2.59% | 2.77% | 1.89% | 3.16% | 2.88% | 2.77% | 3.17% | 2.74% | 3.33% | 2.88% | 2.62% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDU и INO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и Inovio Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDU and INO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INO has higher volatility (14.67%) compared to MDU (5.78%). In terms of maximum drawdown, MDU dropped -62.17% vs INO's -99.95%.
MDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDU и INO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор