PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDU с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDU с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MDU Resources Group, Inc. (MDU) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MDU и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MDU Resources Group, Inc. (MDU) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDU и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDU
MDU Resources Group, Inc.		8.46%11.77%68.01%-1.94%1.46%20.37%-8.31%28.44%-8.64%-3.87%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, MDU показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции MDU уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 14.35% против 21.74% соответственно.

MDU

1 день
1.50%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.46%
6 месяцев
21.29%
1 год
28.02%
3 года*
25.44%
5 лет*
14.94%
10 лет*
14.35%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDU Resources Group, Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с MDU:
MDU с RGPMDU с TRNMDU с INOMDU с DLXMDU с SLBMDU с STRLMDU с PCAR
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

MDU vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDU
Ранг доходности на риск MDU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDU c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDUIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.73

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.77

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

5.68

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDU vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDU на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDU и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDUIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Корреляция

Корреляция между MDU и IYW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDU и IYW

Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDU
MDU Resources Group, Inc.		2.62%2.77%1.89%3.16%2.88%2.77%3.17%2.74%3.33%2.88%2.62%4.01%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MDU и IYW

Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

MDUIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-81.90%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-17.81%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-39.44%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-39.44%

-11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-12.65%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-34.87%

+20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.55%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MDU и IYW

Текущая волатильность для MDU Resources Group, Inc. (MDU) составляет 6.83%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что MDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDUIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

8.23%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

15.99%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

26.92%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

25.78%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

24.98%

+2.12%