PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYK с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SYK с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности SYK и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYK и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYK
Stryker Corporation		-5.42%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции SYK уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.22% соответственно.

SYK

1 день
0.65%
1 месяц
-13.56%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-9.04%
1 год
-11.32%
3 года*
5.88%
5 лет*
7.52%
10 лет*
12.98%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stryker Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с MDTSYK с DHRSYK с BDXSYK с SNNSYK с VOOSYK с EW
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с FNILX

Доходность на риск

SYK vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYK^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.96

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.48

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.51

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

7.14

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYK vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYK^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.96

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между SYK и ^SP500TR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SYK и ^SP500TR

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

SYK^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-55.25%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.80%

-8.89%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-24.49%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-33.79%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-5.44%

-11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-8.20%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.57%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и ^SP500TR

Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYK^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.30%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

9.55%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

18.32%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

16.90%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

18.04%

+8.01%