Сравнение SYK с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SYK с ^SP500TR

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYK или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между SYK и ^SP500TR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SYK и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SYK

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYK:

0.14

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Сортино

SYK:

0.35

^SP500TR:

0.63

Коэф-т Омега

SYK:

1.04

^SP500TR:

1.09

Коэф-т Кальмара

SYK:

0.21

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Мартина

SYK:

0.69

^SP500TR:

1.69

Индекс Язвы

SYK:

4.60%

^SP500TR:

4.00%

Дневная вол-ть

SYK:

22.08%

^SP500TR:

18.90%

Макс. просадка

SYK:

-58.63%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

SYK:

-13.11%

^SP500TR:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.49% против 12.02% соответственно.

SYK

С начала года

-3.49%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-3.61%

1 год

3.62%

5 лет

14.10%

10 лет

15.49%

^SP500TR

С начала года

-7.89%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-6.58%

1 год

8.06%

5 лет

15.85%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYK и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SYK: 0.14

^SP500TR: 0.43

Коэффициент Сортино

SYK: 0.35

^SP500TR: 0.73

Коэффициент Омега

SYK: 1.04

^SP500TR: 1.11

Коэффициент Кальмара

SYK: 0.21

^SP500TR: 0.43

Коэффициент Мартина

SYK: 0.69

^SP500TR: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SYK

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок SYK и ^SP500TR

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SYK

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и ^SP500TR

Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 11.92%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SYK

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SYK с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SYK и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYK и ^SP500TR

SYK

^SP500TR

Сравнение SYK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SYK и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество