PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYK с EW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SYK и EW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SYK и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,555.32%
4,944.36%
SYK
EW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYK:

-0.03

EW:

-0.63

Коэф-т Сортино

SYK:

0.10

EW:

-0.56

Коэф-т Омега

SYK:

1.01

EW:

0.89

Коэф-т Кальмара

SYK:

-0.04

EW:

-0.47

Коэф-т Мартина

SYK:

-0.13

EW:

-1.16

Индекс Язвы

SYK:

4.48%

EW:

21.89%

Дневная вол-ть

SYK:

20.23%

EW:

40.46%

Макс. просадка

SYK:

-58.63%

EW:

-54.32%

Текущая просадка

SYK:

-13.33%

EW:

-46.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYK:

$131.99B

EW:

$40.63B

EPS

SYK:

$7.75

EW:

$2.34

Цена/прибыль

SYK:

44.62

EW:

29.64

PEG коэффициент

SYK:

1.97

EW:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

SYK:

$17.35B

EW:

$4.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYK:

$11.02B

EW:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

SYK:

$4.48B

EW:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у EW с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции EW по среднегодовой доходности: 15.59% против 11.63% соответственно.


SYK

С начала года

-3.74%

1 месяц

-12.41%

6 месяцев

-1.09%

1 год

0.47%

5 лет

19.81%

10 лет

15.59%

EW

С начала года

-6.31%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

5.91%

1 год

-23.95%

5 лет

1.94%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYK и EW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYK c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SYK: -0.03
EW: -0.63
Коэффициент Сортино SYK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYK: 0.10
EW: -0.56
Коэффициент Омега SYK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYK: 1.01
EW: 0.89
Коэффициент Кальмара SYK, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SYK: -0.04
EW: -0.47
Коэффициент Мартина SYK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SYK: -0.13
EW: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа EW равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.63
SYK
EW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYK и EW

Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как EW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYK
Stryker Corporation
0.95%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%
EW
Edwards Lifesciences Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYK и EW

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и EW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.33%
-46.92%
SYK
EW

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и EW

Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.31%
7.59%
SYK
EW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYK и EW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab