PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYK с EW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYK с EW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SYK (Stryker Corporation) and EW (Edwards Lifesciences Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SYK returned 11.77%/yr vs 9.56%/yr for EW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYK и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у EW с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции EW по среднегодовой доходности: 11.77% против 9.56% соответственно.

SYK

1 день
4.66%
1 месяц
6.92%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-5.26%
1 год
-14.40%
3 года*
4.53%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.77%

EW

1 день
0.65%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
3.96%
С начала года
3.04%
1 год
15.37%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-3.86%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYK и EW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYK
Stryker Corporation		-5.26%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%
EW
Edwards Lifesciences Corporation		3.04%15.16%-2.91%2.20%-42.41%42.00%17.32%52.31%35.90%20.29%

Correlation

The correlation between SYK and EW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2000 г.

0.44

The correlation between SYK and EW shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYK:

$126.97B

EW:

$50.58B

EPS

SYK:

$8.63

EW:

$1.88

Коэффициент P/E

SYK:

38.37

EW:

46.84

Коэффициент PEG

SYK:

2.85

EW:

1.50

Коэффициент P/S

SYK:

5.07

EW:

8.12

Коэффициент P/B

SYK:

2.77

EW:

4.94

Общая выручка (12 мес.)

SYK:

$25.27B

EW:

$6.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYK:

$16.09B

EW:

$4.92B

EBITDA (12 мес.)

SYK:

$5.48B

EW:

$1.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stryker Corporation

Edwards Lifesciences Corporation

Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с MDTSYK с ^SP500TRSYK с DHRSYK с BDXSYK с VOOSYK с SNN
Часто сравнивают с EW:
EW с SPYEW с MCKEW с SCHGEW с BAXEW с MTDEW с NVNOEW с DHR

Доходность на риск

SYK vs. EW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EW
Ранг доходности на риск EW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYK c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYKEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.62

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
1.09

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.21

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

2.97

-4.01

SYK vs. EW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа EW равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYK и EW

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и EW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYKEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-54.32%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.45%

-12.73%

-16.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.45%

-37.53%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-54.32%

+22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-54.32%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-32.78%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-14.54%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

5.19%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и EW

Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYKEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

8.03%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

19.66%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

24.86%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

32.76%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

32.26%

-5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYK и EW

Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как EW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYK
Stryker Corporation		1.05%0.97%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYK и EW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.02B
1.65B
(SYK) Общая выручка
(EW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYK и EW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stryker Corporation и Edwards Lifesciences Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
63.3%
78.2%
Активы портфеля
SYK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

EW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

SYK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

EW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 514.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

SYK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

EW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 380.70M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

Часто задаваемые вопросы

SYK and EW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYK has higher volatility (12.61%) compared to EW (8.03%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs EW's -54.32%.

EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYK и EW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор