PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYK с BDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYK с BDX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stryker Corporation (SYK) и Becton, Dickinson and Company (BDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYK или BDX.

Корреляция

Корреляция между SYK и BDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SYK и BDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54,705.58%
4,994.52%
SYK
BDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYK:

0.45

BDX:

-0.52

Коэф-т Сортино

SYK:

0.77

BDX:

-0.57

Коэф-т Омега

SYK:

1.10

BDX:

0.92

Коэф-т Кальмара

SYK:

0.65

BDX:

-0.38

Коэф-т Мартина

SYK:

2.03

BDX:

-1.63

Индекс Язвы

SYK:

4.94%

BDX:

6.72%

Дневная вол-ть

SYK:

22.26%

BDX:

21.26%

Макс. просадка

SYK:

-58.63%

BDX:

-51.17%

Текущая просадка

SYK:

-8.50%

BDX:

-25.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYK:

$139.34B

BDX:

$58.89B

EPS

SYK:

$7.78

BDX:

$5.95

Коэффициент P/E

SYK:

46.92

BDX:

34.47

Коэффициент PEG

SYK:

2.08

BDX:

0.94

Коэффициент P/S

SYK:

6.17

BDX:

2.85

Коэффициент P/B

SYK:

6.75

BDX:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

SYK:

$17.35B

BDX:

$15.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYK:

$11.02B

BDX:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

SYK:

$4.48B

BDX:

$2.36B

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 16.15% против 5.64% соответственно.

SYK

С начала года

1.63%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

3.95%

1 год

9.78%

5 лет

15.86%

10 лет

16.15%

BDX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-9.88%

5 лет

-2.89%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYK и BDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYK c BDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYK: 0.45
BDX: -0.52
Коэффициент Сортино SYK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYK: 0.77
BDX: -0.57
Коэффициент Омега SYK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYK: 1.10
BDX: 0.92
Коэффициент Кальмара SYK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYK: 0.65
BDX: -0.38
Коэффициент Мартина SYK, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYK: 2.03
BDX: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа BDX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и BDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.52
SYK
BDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYK и BDX

Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BDX в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYK
Stryker Corporation		0.90%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%
BDX
Becton, Dickinson and Company		1.94%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%

Просадки

Сравнение просадок SYK и BDX

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и BDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.50%
-25.57%
SYK
BDX

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и BDX

Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Becton, Dickinson and Company (BDX) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.65%
10.78%
SYK
BDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYK и BDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию