Сравнение SYK с BDX
SYK (Stryker Corporation) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SYK in Medical Devices, BDX in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, SYK returned 11.36%/yr vs 3.28%/yr for BDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYK и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYK показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 11.36% против 3.28% соответственно.
SYK
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- -16.91%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 11.36%
BDX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 11.69%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам SYK и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -8.50% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 5.07% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between SYK and BDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.39 |
The correlation between SYK and BDX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYK:
$122.63B
BDX:
$57.30B
SYK:
$8.63
BDX:
$4.00
SYK:
37.05
BDX:
39.51
SYK:
4.89
BDX:
2.10
SYK:
2.67
BDX:
1.84
SYK:
$25.27B
BDX:
$21.37B
SYK:
$16.09B
BDX:
$9.93B
SYK:
$5.48B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. BDX — Ранг доходности на риск
SYK
BDX
Сравнение SYK c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.61 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.25 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYK и BDX
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -51.17% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -23.08% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -40.06% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -40.06% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -40.06% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -24.73% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -11.62% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.92% | 11.15% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и BDX
Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Becton, Dickinson and Company (BDX) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 10.17% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 19.72% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 26.68% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 23.71% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.74% | +2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и BDX
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BDX в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.37% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
SYK Stryker Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYK и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYK и BDX
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
SYK and BDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (13.17%) compared to BDX (10.17%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор