Сравнение SYK с BDX
SYK (Stryker Corporation) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SYK in Medical Devices, BDX in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, SYK returned 11.48%/yr vs 2.94%/yr for BDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYK и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYK показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 11.48% против 2.94% соответственно.
SYK
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -16.90%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.48%
BDX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам SYK и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -14.07% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.35% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between SYK and BDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1988 г. | 0.39 |
The correlation between SYK and BDX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYK:
$116.42B
BDX:
$41.97B
SYK:
$8.63
BDX:
$3.99
SYK:
34.89
BDX:
37.51
SYK:
4.61
BDX:
2.00
SYK:
2.51
BDX:
1.74
SYK:
$25.27B
BDX:
$21.37B
SYK:
$16.09B
BDX:
$9.93B
SYK:
$5.48B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. BDX — Ранг доходности на риск
SYK
BDX
Сравнение SYK c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYK | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.61 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 1.49 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYK | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.56 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SYK и BDX
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -51.17% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -22.73% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -40.06% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -40.06% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -40.06% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -29.33% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -11.57% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 9.38% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и BDX
Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 8.65%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 9.97% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 18.35% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 24.98% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 23.28% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 23.56% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и BDX
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BDX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.35% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
SYK Stryker Corporation | 1.14% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYK и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYK и BDX
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
SYK and BDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (9.97%) compared to SYK (8.65%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор