Сравнение SYK с VOO
SYK (Stryker Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SYK returned 12.60%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SYK и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYK показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции SYK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.60% против 15.35% соответственно.
SYK
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.05%
- С начала года
- -3.59%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 12.60%
- Всё время*
- 17.65%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $893.54M | $823.47M | $864.90M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам SYK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -3.59% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SYK and VOO is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between SYK and VOO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. VOO — Ранг доходности на риск
SYK
VOO
Сравнение SYK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.71 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 11.57 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYK и VOO
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -33.99% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.80% | -8.90% | -18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -18.69% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -24.52% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -33.99% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -0.19% | -15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -3.67% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 2.08% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и VOO
Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 4.07% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 10.27% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 12.81% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 16.96% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 18.03% | +8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и VOO
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | 1.03% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SYK and VOO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (14.07%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор