PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYK с ISRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYK с ISRG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stryker Corporation (SYK) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYK или ISRG.

Корреляция

Корреляция между SYK и ISRG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYK и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,345.80%
25,541.04%
SYK
ISRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYK:

0.45

ISRG:

1.08

Коэф-т Сортино

SYK:

0.77

ISRG:

1.75

Коэф-т Омега

SYK:

1.10

ISRG:

1.24

Коэф-т Кальмара

SYK:

0.65

ISRG:

1.40

Коэф-т Мартина

SYK:

2.03

ISRG:

4.72

Индекс Язвы

SYK:

4.94%

ISRG:

7.73%

Дневная вол-ть

SYK:

22.26%

ISRG:

33.94%

Макс. просадка

SYK:

-58.63%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

SYK:

-8.50%

ISRG:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYK:

$137.81B

ISRG:

$182.05B

EPS

SYK:

$7.75

ISRG:

$6.83

Коэффициент P/E

SYK:

46.59

ISRG:

74.40

Коэффициент PEG

SYK:

2.03

ISRG:

3.37

Коэффициент P/S

SYK:

6.10

ISRG:

20.89

Коэффициент P/B

SYK:

6.61

ISRG:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

SYK:

$17.35B

ISRG:

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYK:

$11.02B

ISRG:

$5.85B

EBITDA (12 мес.)

SYK:

$4.48B

ISRG:

$3.00B

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции SYK уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 15.78% против 24.88% соответственно.

SYK

С начала года

1.63%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

3.95%

1 год

9.28%

5 лет

15.44%

10 лет

15.78%

ISRG

С начала года

-1.41%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

0.65%

1 год

37.92%

5 лет

24.62%

10 лет

24.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYK и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYK c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYK: 0.45
ISRG: 1.08
Коэффициент Сортино SYK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYK: 0.77
ISRG: 1.75
Коэффициент Омега SYK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYK: 1.10
ISRG: 1.24
Коэффициент Кальмара SYK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYK: 0.65
ISRG: 1.40
Коэффициент Мартина SYK, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYK: 2.03
ISRG: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.08
SYK
ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYK и ISRG

Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYK
Stryker Corporation		0.90%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYK и ISRG

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.50%
-15.70%
SYK
ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и ISRG

Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 12.65%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.65%
19.81%
SYK
ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYK и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию