PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDT с NXPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с NXPI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MDT (Medtronic plc) and NXPI (NXP Semiconductors N.V.) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while NXPI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MDT returned 2.24%/yr vs 13.64%/yr for NXPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у NXPI с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям NXPI по среднегодовой доходности: 2.24% против 13.64% соответственно.

MDT

1 день
0.11%
1 месяц
5.93%
6 месяцев
-12.44%
С начала года
-11.80%
1 год
-4.03%
3 года*
1.10%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
2.24%
Всё время*
13.23%

NXPI

1 день
0.24%
1 месяц
-14.42%
6 месяцев
13.65%
С начала года
24.15%
1 год
20.38%
3 года*
9.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
13.64%
Всё время*
21.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и NXPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-11.80%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		24.15%6.39%-7.97%48.39%-29.21%44.83%26.60%75.73%-37.05%19.47%

Correlation

The correlation between MDT and NXPI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.33

Over the past year, the correlation between MDT and NXPI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$106.62B

NXPI:

$67.46B

EPS

MDT:

$3.73

NXPI:

$10.45

Коэффициент P/E

MDT:

22.34

NXPI:

25.58

Коэффициент PEG

MDT:

11.61

NXPI:

3.66

Коэффициент P/S

MDT:

2.95

NXPI:

5.38

Коэффициент P/B

MDT:

2.17

NXPI:

6.20

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$36.36B

NXPI:

$12.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$23.64B

NXPI:

$6.92B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.72B

NXPI:

$4.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

NXP Semiconductors N.V.

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с NXPI:
NXPI с IFX.DENXPI с ADINXPI с ONNXPI с MCHPNXPI с AVGONXPI с SMHNXPI с SMCI

Доходность на риск

MDT vs. NXPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NXPI
Ранг доходности на риск NXPI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDTNXPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.43

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.08

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.83

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

1.87

-2.18

MDT vs. NXPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NXPI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и NXPI

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и NXPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTNXPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-59.98%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-24.58%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-46.47%

+17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-46.47%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-53.26%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.93%

-19.41%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-16.52%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

10.91%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и NXPI

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.04%, в то время как у NXP Semiconductors N.V. (NXPI) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTNXPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

15.49%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

39.00%

-20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

48.20%

-24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

41.87%

-19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

40.86%

-17.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и NXPI

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности NXPI в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.42%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.52%1.87%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.81B
3.18B
(MDT) Общая выручка
(NXPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDT и NXPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medtronic plc и NXP Semiconductors N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
75.9%
56.2%
Активы портфеля
MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

NXPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

NXPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

NXPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.

Часто задаваемые вопросы

MDT and NXPI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXPI has higher volatility (15.49%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs NXPI's -59.98%.

NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и NXPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор