Сравнение JNJ с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или XLV.
Основные характеристики
JNJ | XLV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.78% | 8.70% |
Дох-ть за 1 год | 6.44% | 18.17% |
Дох-ть за 3 года | 1.05% | 9.78% |
Дох-ть за 5 лет | 5.16% | 11.94% |
Дох-ть за 10 лет | 7.78% | 11.66% |
Коэф-т Шарпа | 0.35 | 1.65 |
Дневная вол-ть | 15.65% | 10.58% |
Макс. просадка | -50.68% | -39.18% |
Current Drawdown | -10.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JNJ и XLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и XLV
С начала года, JNJ показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 0.35 | ||||
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.65 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и XLV
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности XLV в 1.49%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.49% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и XLV
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и XLV
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и XLV
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.