PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNJ с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNJXLV
Дох-ть с нач. г.0.78%8.70%
Дох-ть за 1 год6.44%18.17%
Дох-ть за 3 года1.05%9.78%
Дох-ть за 5 лет5.16%11.94%
Дох-ть за 10 лет7.78%11.66%
Коэф-т Шарпа0.351.65
Дневная вол-ть15.65%10.58%
Макс. просадка-50.68%-39.18%
Current Drawdown-10.78%0.00%

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между JNJ и XLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и XLV

С начала года, JNJ показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%650.00%700.00%750.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
668.83%
750.56%
JNJ
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF


Johnson & Johnson

Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNJ c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JNJ
Johnson & Johnson
0.35
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.65

Сравнение коэффициента Шарпа JNJ и XLV

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.65. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа JNJ и XLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.35
1.65
JNJ
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и XLV

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности XLV в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNJ
Johnson & Johnson
3.01%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.49%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и XLV

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и XLV


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.78%
0
JNJ
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и XLV

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.34%
2.58%
JNJ
XLV