Сравнение JNJ с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JNJ и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNJ и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 18.06% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.60% соответственно.
JNJ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 60.80%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.41%
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. XLV — Ранг доходности на риск
JNJ
XLV
Сравнение JNJ c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNJ | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 0.20 | +3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 0.40 | +4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 0.39 | +7.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.03 | 0.83 | +24.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNJ | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 0.20 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JNJ и XLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и XLV
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности XLV в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.14% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и XLV
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNJ | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -39.17% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -10.21% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -17.11% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -28.40% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -7.98% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -7.12% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.13% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и XLV
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 4.42%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNJ | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.77% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.86% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 17.64% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 14.56% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.53% | +1.80% |