Сравнение JNJ с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или XLV.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и XLV
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.50% против 9.30% соответственно.
JNJ
0.64%
-6.66%
1.24%
6.15%
5.59%
6.50%
XLV
5.18%
-7.46%
-2.31%
12.12%
9.67%
9.30%
Основные характеристики
| JNJ | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 4.96 |
| Индекс Язвы | 5.24% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 10.78% |
| Макс. просадка | -38.78% | -39.18% |
| Текущая просадка | -10.90% | -9.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JNJ и XLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и XLV
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности XLV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 3.15% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и XLV
Максимальная просадка JNJ за все время составила -38.78%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и XLV
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.