PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, JNJ returned 9.99%/yr vs 9.48%/yr for XLV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 9.99% против 9.48% соответственно.

JNJ

1 день
2.21%
1 месяц
1.74%
С начала года
11.48%
6 месяцев
13.94%
1 год
52.64%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.99%

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		11.48%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between JNJ and XLV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.59

The correlation between JNJ and XLV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

JNJ vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.08

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
1.72

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

1.55

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

3.73

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.08

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JNJ и XLV

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-39.17%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.47%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-17.11%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-17.11%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-28.40%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-4.68%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-7.12%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.33%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и XLV

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.04%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.67%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.97%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

14.76%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.57%

+1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и XLV

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.30%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and XLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNJ has higher volatility (5.62%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs XLV's -39.17%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор