PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с HMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с HMC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 3.28%/yr for HMC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и HMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у HMC с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям HMC по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.28% соответственно.

MDT

1 день
-1.20%
1 месяц
5.96%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-4.79%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.04%

HMC

1 день
1.01%
1 месяц
10.04%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-8.11%
1 год
-5.83%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и HMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-15.31%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		-8.51%8.04%-5.14%39.86%-16.69%3.61%2.88%10.34%-20.81%20.02%

Correlation

The correlation between MDT and HMC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$103.94B

HMC:

$36.08B

EPS

MDT:

$3.58

HMC:

-$321.49

Коэффициент P/S

MDT:

2.93

HMC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$35.48B

HMC:

$22.00T

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$5.78B

HMC:

$3.63T

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$7.11B

HMC:

$1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Honda Motor Co., Ltd.

Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с HMC:
HMC с TMHMC с GMHMC с AALHMC с CIVIHMC с SPYHMC с XLIHMC с F

Доходность на риск

MDT vs. HMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HMC
Ранг доходности на риск HMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c HMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDTHMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.19

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
-0.08

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.19

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-0.38

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDT vs. HMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMC равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и HMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDTHMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.03

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.17

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MDT и HMC

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и HMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTHMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-90.46%

+32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-31.18%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-35.41%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-35.41%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-43.12%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.81%

-23.09%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-36.10%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

15.43%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и HMC

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.04%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTHMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

10.95%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

21.03%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

30.17%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

26.89%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

25.45%

-2.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и HMC

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности HMC в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		2.53%4.67%3.19%3.29%4.00%3.08%2.72%2.90%2.27%2.45%2.87%2.86%
MDT
Medtronic plc		3.52%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и HMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.02B
5.93T
(MDT) Общая выручка
(HMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDT and HMC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMC has higher volatility (10.95%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs HMC's -90.46%.

HMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и HMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор